PENGARUH STOCK SPLIT TERHADAP VOLUME PERDAGANGAN DAN ABNORMAL RETURN SAHAM PADA EMITEN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2009 – 2011

0911011035, UTAMI DEWI PANGEST (2013) PENGARUH STOCK SPLIT TERHADAP VOLUME PERDAGANGAN DAN ABNORMAL RETURN SAHAM PADA EMITEN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2009 – 2011. UNSPECIFIED.

Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (46kB) | Preview
Preview	Text COVER DALAM.pdf Download (77kB) | Preview
Preview	Text COVER DEPAN.pdf Download (72kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR GAMBAR.pdf Download (6kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (20kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR LAMPIRAN.pdf Download (49kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR TABEL SKRIPSI.pdf Download (6kB) | Preview
Preview	Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (350kB) | Preview
Preview	Text LEMBAR PERNYATAAN.pdf Download (209kB) | Preview
Preview	Text LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Download (386kB) | Preview
Preview	Text MOTTO.pdf Download (40kB) | Preview
Preview	Text PERNYATAAN SKRIPSI MAHASISWA.pdf Download (13kB) | Preview
Preview	Text PERSEMBAHAN.pdf Download (32kB) | Preview
Preview	Text RIWAYAT HIDUP.pdf Download (124kB) | Preview
Preview	Text SANWACANA.pdf Download (61kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (311kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (311kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (393kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (711kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (160kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (196kB) | Preview

Abstract

Abstrak Stock split merupakan salah satu corporate action berupa pemecahan saham yang dilakukan ketika harga saham dinilai terlalu tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan signifikan antara volume perdagangan saham sebelum stock split dan volume perdagangan saham sesudah stock split, serta untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan antara abnormal return saham sebelum stock split dan abnormal return saham sesudah stock split. Metode penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 17 perusahaan dengan periode penelitian 2009-2011. Analisis data menggunakan uji regresi berganda, dan diawali dengan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, Pengujian hipotesis menggunakan uji beda yaitu paired t-test dan Wilcoxon Signed Ranks Test. Hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa diindikasikan terdapat perbedaan yang signifikan antara volume perdagangan, abnormal return saham sebelum stock split dan volume perdagangan abnormal return, sesudah stock split. Berdasarkan hasil pengujian Paired Sample t-test menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara volume perdagangan saham sebelum dan sesudah pemecahan saham, dan terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return saham sebelum dan sesudah pemecahan saham. Kata Kunci : Volume Perdagangan, Abnormal Return, Stock Split

Item Type:	Other
Subjects:	A General Works = Karya Karya Umum
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Prodi Manajemen
Depositing User:	IC-STAR . 2015
Date Deposited:	06 Apr 2015 04:14
Last Modified:	20 Oct 2015 07:40
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/7927

Actions (login required)

View Item