Arif Ainun, Na'im (2025) REAKSI PASAR MODAL TERHADAP PERISTIWA PENGUMUMAN KEMENANGAN PRABOWO-GIBRAN BERDASARKAN KEPUTUSAN KPU PEMILU PERIODE 2024 (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar pada Indeks LQ-45). FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF (Abstrak (Abstract))
ABSTRAK (ABSTRACT).pdf Download (278Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF (Skripsi Full)
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1556Kb) | Minta salinan |
|
|
File PDF (Skripsi Tanpa Bab Pembahasan)
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1366Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat reaksi pasar modal terhadap peristiwa pengumuman kemenangan Prabowo-Gibran berdasarkan keputusan KPU pemilu periode 2024 melalui event study. Reaksi pasar modal yang dimaksud adalah dengan ditunjukkan adanya perbedaan abnormal return (AR), trading volume activity (TVA), dan security return variability (SRV) antara sebelum dan sesudah peristiwa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan studi peristiwa (event study), dengan menggunakan analisis data Generalized Linear Model (GLM) Repeated Measures yang telah memenuhi uji normalitas sebagai salah satu uji prasyarat yang harus dipenuhi dalam metode ini. Penelitian ini menggunakan data sekunder daftar saham yang masuk ke dalam indeks LQ-45 yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan menggunakan periode jendela 5 hari sebelum dan 5 hari setelah peristiwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ditemukannya perbedaan abnormal return, trading volume activity, dan security return variability yang signifikan pada sebelum dan sesudah peristiwa, temuan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada reaksi pasar modal atau dengan kata lain peristiwa pengumuman kemenangan Prabowo-Gibran berdasarkan keputusan KPU pemilu periode 2024 tidak memiliki kandungan informasi yang dapat diserap oleh para investor. Hasil tersebut juga sejalan dengan teori efficient market hypothesis yang menunjukkan bahwa pasar telah menyerap hasil pemilu jauh sebelum pengumuman resmi dilakukan atau berdasarkan hasil quick count, sehingga temuan ini juga mendukung bentuk pasar modal di Indonesia yang cenderung bersifat efisien setengah kuat.
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | 300 Ilmu sosial > 330 Ekonomi 300 Ilmu sosial > 330 Ekonomi > 332 Ekonomi keuangan |
| Program Studi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Prodi S1-Manajemen |
| Pengguna Deposit: | 2308274445 . Digilib |
| Date Deposited: | 05 Feb 2025 01:36 |
| Terakhir diubah: | 05 Feb 2025 01:36 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/81987 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
