REAKSI PASAR MODAL TERHADAP PERISTIWA PENGUMUMAN KEMENANGAN PRABOWO-GIBRAN BERDASARKAN KEPUTUSAN KPU PEMILU PERIODE 2024 (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar pada Indeks LQ-45)

Arif Ainun, Na'im (2025) REAKSI PASAR MODAL TERHADAP PERISTIWA PENGUMUMAN KEMENANGAN PRABOWO-GIBRAN BERDASARKAN KEPUTUSAN KPU PEMILU PERIODE 2024 (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar pada Indeks LQ-45). FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	Text (Abstrak (Abstract)) ABSTRAK (ABSTRACT).pdf Download (285kB) | Preview
	Text (Skripsi Full) SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
Preview	Text (Skripsi Tanpa Bab Pembahasan) SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat reaksi pasar modal terhadap peristiwa pengumuman kemenangan Prabowo-Gibran berdasarkan keputusan KPU pemilu periode 2024 melalui event study. Reaksi pasar modal yang dimaksud adalah dengan ditunjukkan adanya perbedaan abnormal return (AR), trading volume activity (TVA), dan security return variability (SRV) antara sebelum dan sesudah peristiwa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan studi peristiwa (event study), dengan menggunakan analisis data Generalized Linear Model (GLM) Repeated Measures yang telah memenuhi uji normalitas sebagai salah satu uji prasyarat yang harus dipenuhi dalam metode ini. Penelitian ini menggunakan data sekunder daftar saham yang masuk ke dalam indeks LQ-45 yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan menggunakan periode jendela 5 hari sebelum dan 5 hari setelah peristiwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ditemukannya perbedaan abnormal return, trading volume activity, dan security return variability yang signifikan pada sebelum dan sesudah peristiwa, temuan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada reaksi pasar modal atau dengan kata lain peristiwa pengumuman kemenangan Prabowo-Gibran berdasarkan keputusan KPU pemilu periode 2024 tidak memiliki kandungan informasi yang dapat diserap oleh para investor. Hasil tersebut juga sejalan dengan teori efficient market hypothesis yang menunjukkan bahwa pasar telah menyerap hasil pemilu jauh sebelum pengumuman resmi dilakukan atau berdasarkan hasil quick count, sehingga temuan ini juga mendukung bentuk pasar modal di Indonesia yang cenderung bersifat efisien setengah kuat.

Item Type:	Other
Subjects:	?? 330 ?? ?? 332 ??
Divisions:	?? manajemen ??
Depositing User:	2308274445 . Digilib
Date Deposited:	05 Feb 2025 01:36
Last Modified:	05 Feb 2025 01:36
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/81987

Actions (login required)

View Item