Analisis Reaksi Pasar: Abnormal Return dan Trading Volume Activity Sebelum dan Sesudah Pencabutan Kebijakan Stimulus Restrukturisasi Kredit pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Niki Nawa, Muhaqo (2025) Analisis Reaksi Pasar: Abnormal Return dan Trading Volume Activity Sebelum dan Sesudah Pencabutan Kebijakan Stimulus Restrukturisasi Kredit pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (183Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1830Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2244Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan reaksi pasar baik abnormal return maupun trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa pencabutan kebijakan stimulus restrukturisasi kredit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat average abnormal return negatif signifikan sekitar tanggal peristiwa. Sampel yang digunakan adalah 47 perusahaan perbankan dengan teknik sampling purposive sampling. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan event study. Metode analisis statistik dilakukan dengan Wilcoxon Sign Rank Test dan One Sample Wilcoxon. Penelitian ini menggunakan periode jendela selama 21 hari yang mana 10 hari sebelum peristiwa, 1 hari peristiwa, dan 10 hari setelah peristiwa untuk menganalisis apakah terdapat reaksi pasar baik abnormal return maupun trading volume activity yang berbeda signifikan sebelum dan sesudah peristiwa ataupun average abnormal return yang negatif dan signifikan sekitar tanggal peristiwa pencabutan kebijakan stimulus restrukturisasi kredit perbankan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwasanya terdapat perbedaan signifikan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa. Akan tetapi, tidak terdapat perbedaan signifikan trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa. Selain itu, terdapat average abnormal return negatif signifikan sekitar tanggal peristiwa. Kata Kunci: Abnormal Return, Trading Volume Activity, Kebijakan Stimulus Restrukturisasi Kredit, Perbankan, Investor, Pasar Modal

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 330 Ekonomi 300 Ilmu sosial > 330 Ekonomi > 332 Ekonomi keuangan
Program Studi:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Prodi S1-Akuntansi
Pengguna Deposit:	2308622037 . Digilib
Date Deposited:	20 Feb 2025 06:56
Terakhir diubah:	20 Feb 2025 06:56
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/84641

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir