ANALISIS KOMPARATIF PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG)

Yunias , Ari Susanto (2024) ANALISIS KOMPARATIF PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG). EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS LAMPUNG .

Preview	File PDF ABSTRAK - Yunias Ari.pdf Download (2174Kb) | Preview
	File PDF FULL TANPA LAMPIRAN - Yunias Ari.pdf Restricted to Hanya staf Download (2554Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF TANPA PEMBAHASAN - Yunias Ari.pdf Download (2557Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Faktor internal meliputi suku bunga deposito dan kurs rupiah atas USD, sedangkan faktor eksternal meliputi harga minyak mentah dunia dan Dow Jones industrial average (DJIA) dan consumer confidence index (CCI). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah time series dan error correction model (ECM) dengan data bulanan selama periode Januari 2018 sampai Desember 2023. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek faktor internal suku bunga deposito berpengaruh secara positif tidak signifikan dan variabel kurs rupiah atas USD berpengaruh negatif signifikan. sedangkan dalam jangka pendek faktor internal suku bunga deposito berpengaruh negatif signifikan dan variabel kurs rupiah atas USD tidak signifikan. Faktor eksternal berupa variabel harga minyak mentah dunia, djia dan CCI semuanya berpengaruh secara positif dan signifikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. hasil penelitian juga menunjukkan bahwa antara faktor internal dan eksternal yang paling dominan mempengaruhi indeks harga saham gabungan adalah faktor eksternal, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kata Kunci: Indeks Harga Saham Gabungan, Faktor Internal, Faktor Eksternal, ECM. This research aims to analyze the influence of internal and external factors on the Composite Stock Price Index (CSPI). Internal factors include deposit interest rates and the rupiah exchange rate against the USD, while external factors include world crude oil prices and the Dow Jones industrial average (DJIA) and consumer confidence index (CCI). The research method used in this research is a time series and error correction model (ECM) with monthly data for the period January 2018 to December 2023. The findings of this research show that in the short term, internal factors on deposit interest rates have an insignificant positive effect and the rupiah exchange rate variable on USD has a significant negative effect. Meanwhile, in the short term, internal factors on deposit interest rates have a significant negative effect and the Rupiah exchange rate variable on USD is not significant. External factors in the form of world crude oil prices, DJIA and CC variables all have a positive and significant influence in both the short and long term. The research results also show that the most dominant internal and external factors influencing the composite stock price index are external factors, both in the short and long term. Keywords: Composite Stock Price Index, Internal Factors, External Factors, ECM

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 330 Ekonomi
Program Studi:	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) > Prodi S1-Ekonomi Pembangunan
Pengguna Deposit:	. . Yulianti
Date Deposited:	28 May 2025 02:33
Terakhir diubah:	28 May 2025 02:33
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/87790

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir