IMPLEMENTASI MODEL HYBRID VECTOR AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE (VARIMA) BIDIRECTIONAL GATED RECURRENT UNIT (BIGRU) PADA PERAMALAN HARGA EXCHANGE TRADED FUND (ETF) SPDR GOLD SHARES (GLD) DAN VANECK GOLD MINERS (GDX)

ANDI , WAHYUDIANSYAH (2025) IMPLEMENTASI MODEL HYBRID VECTOR AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE (VARIMA) BIDIRECTIONAL GATED RECURRENT UNIT (BIGRU) PADA PERAMALAN HARGA EXCHANGE TRADED FUND (ETF) SPDR GOLD SHARES (GLD) DAN VANECK GOLD MINERS (GDX). FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (79Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (3689Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1061Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Fluktuasi nilai investasi seperti Exchange Traded Fund (ETF) SPDR Gold Shares (GLD) dan Vaneck Gold Miners (GDX) dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi yang kompleks, sehingga dibutuhkan model yang mampu meramalkan nilai di masa mendatang secara akurat. Penelitian ini mengembangkan model hybrid berbasis Vector Autoregressive Integrated Moving Average (VARIMA) dan Bidirectional Gated Recurrent Unit (BiGRU) untuk meningkatkan akurasi peramalan harga ETF. Model ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan VARIMA dalam menangkap pola nonlinear, serta kekurangan BiGRU dalam memahami struktur linier data secara utuh. Model hybrid dalam penelitian ini dibangun melalui dua pendekatan. Pendekatan pertama yaitu model hybrid VARIMA E BiGRU, yang menggabungkan hasil prediksi VARIMA dengan residual model VARIMA yang diproses lebih lanjut pada model BiGRU. Sementara pendekatan kedua yaitu model hybrid VARIMA EP BiGRU, yang menggabungan antara prediksi dan residual VARIMA yang keduanya diproses lebih lanjut pada model BiGRU. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data historis harga penutupan ETF GLD dan GDX periode Januari 2017 hingga November 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model hybrid VARIMA EP BiGRU memberikan kinerja peramalan terbaik dibandingkan model VARIMA maupun model hybrid VARIMA E BiGRU, dengan nilai statistik Kolmogorov–Smirnov (KS) terkecil dan kemampuan yang lebih baik dalam mengikuti pola data update. Sehingga, model hybrid VARIMA EP BiGRU merupakan model yang paling efektif dalam melakukan peramalan dibandingkan model VARIMA maupun model hybrid VARIMA E BIGRU. Kata kunci: Hybrid VARIMA BiGRU, VARIMA, BiGRU, Exchange Traded Fund, peramalan.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	500 ilmu pengetahuan alam dan matematika 500 ilmu pengetahuan alam dan matematika > 510 Matematika
Program Studi:	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA) > Prodi S1 Matematika
Pengguna Deposit:	2506506458 Digilib
Date Deposited:	17 Jun 2025 08:01
Terakhir diubah:	17 Jun 2025 08:01
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/88914

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir