PEMODELAN REGRESI DATA PANEL DENGAN PENDEKATAN FIXED EFFECT MODEL PADA DATA SAHAM PERUSAHAAN LQ45 BURSA EFEK INDONESIA

Prisca, Amanda Risty (2024) PEMODELAN REGRESI DATA PANEL DENGAN PENDEKATAN FIXED EFFECT MODEL PADA DATA SAHAM PERUSAHAAN LQ45 BURSA EFEK INDONESIA. FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK - Prisca Amanda Risty.pdf Download (2393Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL - Prisca Amanda Risty.pdf Restricted to Hanya staf Download (2873Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - Prisca Amanda Risty.pdf Download (2874Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Panel data regression is a statistical method employed to analyse data that exhibits two dimensions, namely time series and cross-section. One approach to panel data regression is the Fixed Effect Model (FEM). Parameter estimation in the FEM is achieved through the addition of dummy variables, commonly reffered to as Least Square Dummy Variable (LSDV), which are employed to explain the differences in characteristics between individuals. The objective of this study is to construct a panel data regression model utilising the fixed effect approach in order to examine the factors influencing the stock prices of companies included in the LQ45 index of the Indonesia Stock Exchange over the 2019-2023 period. The results indicated that the variables Earning per Share (EPS), Return on Assets (ROA), Net Profit Margin (NPM), and Trading Frequency exerted a significant influence on stock prices, with a coefficient of determination of 83.38%. Keywords: Panel Data Regression, Fixed Effect Model, Least Square Dummy Variable, Stock Prices. Regresi data panel merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang memiliki dua dimensi, yaitu data deret waktu (time series) dan deret lintang (cross section). Salah satu pendekatan dalam regresi data panel adalah Fixed Effect Model (FEM). Estimasi parameter dalam FEM dilakukan dengan menambahkan variabel dummy, yang biasa disebut Least Square Dummy Variable (LSDV), yaitu untuk menjelaskan perbedaan karakteristik antar individu. Penelitian ini bertujuan untuk membentuk model regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model dalam mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Earning per Share (EPS), Return on Assets (ROA), Net Profit Margin (NPM), dan Frekuensi Perdagangan memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham dengan koefisien determinasi sebesar 83,38%. Kata Kunci: Regresi Data Panel, Fixed Effect Model, Least Square Dummy Variable, Harga Saham.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	500 ilmu pengetahuan alam dan matematika 500 ilmu pengetahuan alam dan matematika > 510 Matematika
Program Studi:	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA) > Prodi S1 Matematika
Pengguna Deposit:	. . Yulianti
Date Deposited:	08 Sep 2025 06:42
Terakhir diubah:	08 Sep 2025 06:42
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/90306

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir