PENGARUH HARGA SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN, RETURN, DAN VOLATILITAS RETURN SAHAM TERHADAP BID-ASK SPREAD

Ni Wayan, Estiyani (2024) PENGARUH HARGA SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN, RETURN, DAN VOLATILITAS RETURN SAHAM TERHADAP BID-ASK SPREAD. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS LAMPUNG .

Preview	File PDF ABSTRAK - Ni Wayan Estiyani.pdf Download (1001Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL - Ni Wayan Estiyani.pdf Restricted to Hanya staf Download (1811Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3, SKRIPSI TANPA PEMBAHASAN - Ni Wayan Estiyani.pdf Download (1735Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Saham merupakan salah satu instrumen keuangan yang paling dikenal oleh masyarakat. Investor akan lebih tertarik dengan saham yang memberikan return tinggi dan memiliki pergerakan harga yang cenderung naik. Untuk dapat menarik minat investor perusahaan harus mampu memperlihatkan kepada publik bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga saham, volume perdagangan, return, dan volatilitas return saham terhadap bid-ask spread. Jenis penelitian ini merupakan penelitian asosiatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel penelitian dipilih menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel harga saham, volume perdagangan, dan return saham memiliki pengaruh negatif terhadap bid-ask spread. Sedangkan variabel volatilitas return saham tidak memiliki pengaruh terhadap bid-ask spread. Saran bagi akademis yang ingin melakukan penelitian serupa sebaiknya dapat menambah faktor lain yang mempengaruhi bid- ask spread serta menambah periode pengamatan sehingga akan memberikan hasil pengamatan yang lebih akurat. Kata Kunci: Bid-Ask Spread, Harga Saham, Volume Perdagangan, Return, Volatilitas Return. Stocks are one of the most recognised financial instruments by the public. Investors will be more interested in stocks that provide high returns and have price movements that tend to rise. To be able to attract investors, the company must be able to show the public that the company has good prospects in the future. This study aims to determine the effect of stock price, trading volume, return, and stock return volatility on bid-ask spread. This type of research is associative research. The population used in this study were all companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The research sample was selected using purposive sampling method. This study uses multiple linear regression analysis to test the effect of independent variables on the dependent variable. The results showed that stock prices, trading volume, and stock returns have a negative influence on bid-ask spread. While the stock return volatility variable has no effect on the bid-ask spread. Future researchers should be able to add other factors that affect the bid- ask spread and increase the observation period so that it will provide more accurate observation results. Keywords: Bid-Ask Spread, Stock Price, Trading Volume, Return, Return Volatility

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 330 Ekonomi
Program Studi:	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) > Prodi S1-Manajemen
Pengguna Deposit:	. . Yulianti
Date Deposited:	09 Sep 2025 04:24
Terakhir diubah:	09 Sep 2025 04:24
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/90383

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir