PERBANDINGAN REAKSI PASAR SAHAM TERHADAP PEMILU 2024: ANALISIS EVENT STUDY PADA INDEKS SEKTORAL BEI

SEKAR , SABINA LARASATI (2025) PERBANDINGAN REAKSI PASAR SAHAM TERHADAP PEMILU 2024: ANALISIS EVENT STUDY PADA INDEKS SEKTORAL BEI. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF SEKAR SABINA LARASATI - FILE ABSTRAK - Sekar Sabina Larasati.pdf Download (148Kb) | Preview
	File PDF SEKAR SABINA LARASATI - File FULL SKRIPSI tanpa lampiran isi - Sekar Sabina Larasati.pdf Restricted to Hanya staf Download (4Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF SEKAR SABINA LARASATI - File FULL SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - Sekar Sabina Larasati.pdf Download (4Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penelitian ini menganalisis dan membandingkan reaksi pasar modal pada tingkat sektoral terhadap peristiwa Pemilihan Umum 2024 di Indonesia. Dengan menggunakan metode event study pada periode 10 hari perdagangan di sekitar 14 Februari 2024, penelitian ini mengukur reaksi pada enam indeks sektoral utama di Bursa Efek Indonesia. Reaksi pasar diukur melalui dua dimensi: perubahan valuasi harga menggunakan abnormal return dan perubahan aktivitas investor menggunakan trading volume activity yang dioperasionalkan sebagai turnover ratio. Hasil uji Kruskal-Wallis menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik dalam abnormal return antar sektor. Sebaliknya, hasil uji Welch's ANOVA menunjukkan adanya perbedaan yang sangat signifikan dalam trading volume activity. Analisis post-hoc Games-Howell dalam trading volume activity mengidentifikasi bahwa sektor energi dan barang konsumen siklikal menunjukkan aktivitas perdagangan yang signifikan lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya, terutama sektor keuangan yang aktivitasnya paling rendah. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun pasar efisien dalam merespons informasi pemilu secara seragam dari sisi harga, perhatian dan aktivitas investor sangat terdiferensiasi antar sektor. Kata kunci: event study, abnormal return, trading volume activity, Pemilu 2024 This study analyzes and compares the sectoral-level capital market reaction to the 2024 General Election in Indonesia. Employing an event study methodology within a 10-day trading window surrounding February 14, 2024, this research assesses the reaction of six major sectoral indices on the Indonesia Stock Exchange. Market reaction is measured across two dimensions: changes in price valuation, captured by abnormal returns, and shifts in investor activity, measured by trading volume activity, which is operationalized as the turnover ratio. The results of the Kruskal- Wallis test indicate no statistically significant differences in abnormal returns across the sectors. Conversely, Welch's ANOVA reveals a highly significant difference in trading volume activity. A Games-Howell post-hoc analysis further identifies that the Energy and Consumer Cyclicals sectors exhibited significantly higher trading activity compared to other sectors, particularly the Financials sector, which recorded the lowest activity. These findings suggest that while the market is efficient in uniformly pricing election-related information, investor attention and activity are highly differentiated across sectors. Keywords: 2024 Elections, Abnormal Return, Event Study, Sectoral Index, Trading Volume Activity

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 330 Ekonomi 300 Ilmu sosial > 330 Ekonomi > 332 Ekonomi keuangan
Program Studi:	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) > Prodi S1-Akuntansi
Pengguna Deposit:	UPT . Desi Zulfi Melasari
Date Deposited:	29 Oct 2025 08:21
Terakhir diubah:	29 Oct 2025 08:21
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/92334

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir