PERAMALANMULTIVARIATE TIME SERIESHARGA EMAS DUNIA BERBASIS MODELHYBRID VECTOR AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE(VARIMA) –LONG SHORT TERM MEMORY(LSTM)

LUSI DEWI SARTIKA, SITORUS (2026) PERAMALANMULTIVARIATE TIME SERIESHARGA EMAS DUNIA BERBASIS MODELHYBRID VECTOR AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE(VARIMA) –LONG SHORT TERM MEMORY(LSTM). FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (111Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (7Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1353Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Harga emas dunia merupakan salah satu indikator penting dalam sistem keuangan global yang mencerminkan dinamika kondisi ekonomi dan stabilitas moneter. Data harga emas yang terdiri dari variabelOpen,High,Low, dan Close(OHLC) membentuk data deret waktu multivariat yang memiliki pola linear dan nonlinear. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan membandingkan model VARIMA, modelhybridVARIMA–E LSTM, dan model hybridVARIMA–EP LSTM dalam peramalan harga emas dunia. Data yang digunakan adalah data harga emas dunia harian dari Januari 2021 hingga 17 Oktober 2025, yang diperoleh dariYahoo Finance, dengan total 1.212 pengamatan. Metode penelitian dimulai dengan uji stasioneritas menggunakanAugmented Dickey-Fuller (ADF) dan melakukandifferencingsatu kali ( d= 1 ). Model VARIMA terbaik yang diperoleh adalah VARIMA (1, 1, 1) berdasarkan nilai BIC terkecil. Selanjutnya, residual dari model VARIMA digunakan sebagai nilaiinputuntuk model E LSTM untuk membentuk modelhybrid. Evaluasi model dilakukan menggunakan RMSE, MAPE, dan uji kesesuaianKolmogorov–Smirnov. Hasil menunjukkan bahwa model VARIMA memiliki akurasi tinggi dalam memprediksi data historis (MAPE 0,1218%), tetapi kurang mampu menangkap pola nonlinear dalam peramalan ke depan. ModelhybridVARIMA–E LSTM menunjukkan peningkatan dalam menangkap pola data, sementara modelhybridVARIMA–EP LSTM memberikan kinerja terbaik dalam peramalan 30 hari ke depan dengan kemampuan untuk mengikuti pola dan tren harga emas secara lebih akurat. Berdasarkan ujiGoodness of Fit, modelhybridVARIMA–EP LSTM adalah model terbaik untuk meramalkan harga emas dunia. Kata-kata kunci:Harga emas dunia, Peramalan, VARIMA, LSTM, Model hybrid. World gold prices are one of the most important indicators in the global financial system, reflecting economic dynamics and monetary stability. Gold price data consisting of the Open, High, Low, and Close (OHLC) variables form a multivariate time series dataset that exhibits both linear and nonlinear patterns. This study aims to develop and compare the VARIMA model, the hybrid VARIMA–E LSTM model, and the hybrid VARIMA–EP LSTM model in forecasting world gold prices. The data used in this study are daily world gold price data from January 2021 to October 17, 2025, obtained from Yahoo Finance, with a total of 1,212 observations. The research methodology begins with stationarity testing using the Augmented Dickey-Fuller (ADF) test, followed by first-order differencing (d= 1 ). The best VARIMA model obtained is VARIMA (1, 1, 1) based on the smallest BIC value. Furthermore, the residuals from the VARIMA model are used as input values for the E LSTM model to construct the hybrid model. Model performance is evaluated using RMSE, MAPE, and the Kolmogorov–Smirnov Goodness of Fit test. The results show that the VARIMA model achieves high accuracy in predicting historical data (MAPE of 0.1218%), but it is less capable of capturing nonlinear patterns in future forecasting. The hybrid VARIMA–E LSTM model shows improvement in capturing data patterns, while the hybrid VARIMA–EP LSTM model provides the best performance in forecasting the next 30 days by more accurately following gold price trends and patterns. Based on the Goodness of Fit test, the hybrid VARIMA–EP LSTM model is the best model for forecasting world gold prices. Keywords:World gold price, Forecasting, VARIMA, LSTM, Hybrid model.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	500 ilmu pengetahuan alam dan matematika > 510 Matematika
Program Studi:	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA) > Prodi S1 Matematika
Pengguna Deposit:	2605506562 Digilib
Date Deposited:	22 May 2026 06:47
Terakhir diubah:	22 May 2026 06:47
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/99650

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir