@misc{eprints10138,
           month = {Mei},
           title = {ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO EFISIEN 
PADA INDEKS SRI-KEHATI DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) 
PERIODE 2011-2014
},
          author = {1111011074 Muhammad Faris Haqqani},
         address = {Universitas Lampung},
       publisher = {Fakultas Ekonomi dan Bisnis},
            year = {2015},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/10138/},
        abstract = {Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan perekonomian di Indonesia yang secara tidak langsung menarik minat investor untuk menanamkan modalnya dalam pasar modal, khususnya kegiatan investasi. Untuk meminimalkan risiko dalam berinvestasi, investor dapat berinvestasi dalam bentuk portofolio. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja saham pada Indeks SRI-Kehati dan melihat saham- saham manakah yang membentuk portofolio efisien melalui pendekatan single index model. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian eksplanatori dengan pendekakan kuantitatif. Sampel yang diambil sebanyak 19 perusahaan dari Indeks SRI-Kehati. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 19 perusahaan yang dijadikan sampel, terdapat 12 perusahaan pembentuk portofolio efisien. Saham perusahaan pembentuk portofolio efisien berturut-turut adalah Kalbe Farma Tbk. sebesar 32,83\%, Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. sebesar 11,74\%, Adhi Karya (Persero) Tbk. sebesar 7,89\%, Bank Central Asia Tbk. sebesar 16,07\%, Semen Gresik (Persero) Tbk. sebesar 8,85\%, PP London Sumatra International Tbk. sebesar  0.92\%, Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.sebesar 4,22\%, Aneka Tambang (Persero) Tbk. sebesar  -1,68\%, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebesar  7,31\%, Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebesar 5,46\%, Indofood Sukses Makmur Tbk. sebesar 3,03\%, Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebesar  3,36\%. Portofolio yang terbentuk memberikan return sebesar 0,031732 atau 3,1732\%. Tingkat risiko yang diberikan oleh portofolio yang terbentuk  adalah sebesar 0,008677 atau 0,8677\%. 
  
Kata Kunci : Portofolio Efisien, single index model, Indeks SRI-Kehati 
}
}