@unpublished{eprints10632,
           month = {Juni},
           title = {THE COMPARISON OF VALUE AT RISK ESTIMATIONS AT
JII INDEX AND LQ45 INDEX WITH HISTORICAL SIMULATION
METHOD FOR CORPORATIONS LISTED
AT JII INDEX AND LQ45 INDEX IN 2010-2011},
          school = {Universitas Lampung},
          author = {RINI ASTUTI 0916051013},
            year = {2013},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/10632/},
        abstract = {Value at Risk merupakan pengukuran risiko secara kuantitatif yang mengestimasi
potensi kerugian maksimal yang mungkin terjadi pada masa datang yang akan
dihadapi pada jangka waktu tertentu dan pada tingkat kepercayaan tertentu pada
kondisi pasar yang normal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada
atau tidak perbedaan risiko pada indeks JII dan indeks LQ45. Dalam penelitian ini
yang dibandingkan adalah nilai VaR dari masing-masing indeks. Sampel yang
digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di indeks JII dan indeks LQ45
periode 2010-2011. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu simulasi
historis, dan dengan tingkat kepercayaan 95\%. Sebelum menghitung nilai VaR
dari masing-masing indeks terlebih dahulu dilakukan uji normalitas, yang mana
untuk mengetahui apakah return dari masing-masing indeks terdistribusi dengan
normal.
Nilai VaR dihitung dalam time horizon 30 hari kedepan, dan nilai VaR selama dua
tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan risiko antara
indeks JII dan indeks LQ45. Oleh karena itu dengan kata lain berinvestasi pada
indeks JII dan indeks LQ45 mempunyai return dan risiko yang sama.}
}