TY  - JOUR
ID  - eprints19609
UR  - http://digilib.unila.ac.id/19609/
A1  - 0511021089, Ariza Vanesha
Y1  - 2010/01/23/
N2  - Abstrak

Globalisasi yang makin meluas disegala sektor mendorong laju perkembangan yang
semakin tinggi. Laju di sektor ekonomi yang semakin berkembang terutama dibidang
perdagangan antar negara tidak dapat dibendung lagi, hal ini terlihat dari perdagangan
bebas yang telah di jalankan di tahun 2010. Persaingan yang begitu ketat di bidang
perdagangan menjadi seleksi ekonomi antar negara yang bersaing di pasar global.
Kurs yang memegang peranan penting dalam globalisasi ekonomi ini menjadi sorotan
penulis untuk melihat variabel ekonomi apakah yang memiliki keterkaitan erat
dengan kurs yang begitu rentan terpengaruh oleh variabel ekonomi maupun variabel
non ekonomi dan meramalkan nilai kurs yang begitu berfluktuatif beberapa periode
kedepan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh selisih M2,
selisih GDP, selisish tingkat suku bunga, selisih inflasi dan selisih neraca pembayaran
antara Indonesia dan Singapura terhadap kurs Rp/S$. Model ekonomi dan model
ekonometrika yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Frenkel-Bilson,
model Hooper-Morton dan model Dornbusch-Frenkel. Data yang digunakan ialah
data yang diolah dalam bentuk data bulanan dengan menggunakan prosedur expand
periode 2003.01-2008.12. Dalam penelitian ini semua data diuji dengan uji unit root
dan uji asumsi klasik. Model estimasi dengan menggunakan OLS (Ordinary least
Square). Metode peramalan dengan menggunakan Box-Jenkins(Arima), the
Exponential Smoothing, The winters, The Add-Winters dan the Stepar Method.
Hasil analisis menunjukan adanya hubungan antar peubah terikat kurs Rp/S$ dengan
peubah bebas baik positif maupun negatif. Sedangkan secara parsial hanya selisih
GDP dan Selisih tingkat suku bunga yang berpengaruh terhadap kurs Rp/S$.
Berdasarkan hasil peramalan dengan kelima metode didapatkan bahwa peramalan
dengan The Stepar Method yang paling sesuai untuk meramalkan kurs Rp/S$ periode
2003.01-2008.12 dengan nilai simpangan terkecil dibandingkan ke empat metode
peramalan lainya.

Abstrak

Globalization is increasingly widespread in all sectors pushing higher and higher rate of
growth. The rate at which growing economic sector, especially in the field of trade
between countries can not be dammed again, this is seen from free trade that has been on
the run in 2010. Competition is so tight in the field of trade to economic selection
between countries that compete in global markets. The exchange rates have an important
role in economic globalization is a highlight authors to see whether economic variables
that have a close relationship with the exchange rate so vulnerable affected by economic
variables as well as non-economic variables and predicting exchange rates so volatile a
few periods ahead.
The purpose of this study is to determine how the influence of the difference of M2, the
difference in GDP, difference interest rates, foreign inflation and balance of payments is
the difference between Indonesia and Singapore to exchange Rp/S $. Economic models
and econometric models used in this study is the model of Frenkel-Bilson, HooperMorton model and the Dornbusch-Frenkel model. The data used is data processed in the
form of monthly data by using the procedure expand the period 2003.01-2008.12.. In this
study, all data were tested with the unit root test and classical assumption. Models
estimated using OLS (Ordinary Least Square). The method of forecasting using BoxJenkins (Arima), the Exponential Smoothing, The Winters, The Add-Winters and the
Stepar Method.
The analysis shows the correlation between dependent variable exchange rate of Rp/S$
with predictor variables, both positive and negative. While partially only difference
between GDP and the difference in interest rates that influence the exchange rate Rp/S$.
Based on the results of the prediction by the five methods showed that the prediction
using the Stepar most appropriate method to forecast the exchange rate of Rp/S$
2003.01-2008.12 period with the smallest deviation value compared to four other
forecasting methods.
JF  - Digit6al Library
TI  - Analisis kurs valas dengan pendekatan Box-Jenkins(Arima), the Exponential
Smoothing, The winters, The Add-Winters dan the Stepar Method
(Studi kasus Rp/S$, periode 2003.01-2008.12)
AV  - public
ER  -