%0 Generic
%A ABDUL MALIK, (1216051006)
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2016
%F eprints:21045
%I FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
%T PENENTUAN PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN METODE  CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) BERBASIS KONSUMSI  (CONSUMPTION-BASED CAPITAL ASSET PRICING MODEL/CCAPM)  Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi  Periode 2011-2013
%U http://digilib.unila.ac.id/21045/
%X Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui saham-saham yang masuk dalam  portofolio optimal pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi.  Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria saham  sektor industri barang konsumsi selama periode penelitian. Pengumpulan data  menggunakan teknik dokumentasi yaitu teknik yang dilakukan guna mencari dan  mendapatkan data-data sekunder. Alat analisis yang digunakan adalah  Consumption Capital Asset Pricing Model (CCAPM). Dengan menerapkan  CCAPM investor dapat mengetahui saham-saham manakah yang masuk dalam  portofolio optimal dari saham-saham yang diteliti pada periode Januari 2011-  Desember 2013.  Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 3 saham yang termasuk dalam  portofolio optimal pada periode Januari 2011-Desember 2013. Proporsi danan  untuk masing-masing saham tersebut adalah KAEF (Kimia Farma (Persero) Tbk)  sebesar 27,80335983%, MERK (Merck Indonesia Tbk) sebesar 34,87216315 dan  saham STTP (Siantar Top Tbk) sebesar 37,32447703%. Susunan portofolio  optimal tersebut memberikan tingkat keuntungan (return) sebesar 0,8761198%  dengan tingkat risiko yang ditanggung oleh investor sebesar 0,7889884%.  Kata Kunci: Tingkat pengembalian, Risiko, Portofolio optimal, Consumption  capital asset pricing model      abstrak bahasa inggris    The purpose of the research is to find out stocks that are included in the  optimalization portofolio on manufacturing consumer goods. Purposive sampling  was used with the criteria of consumer goods stock during the research period. In  data collecting, documentation is used which is a technique done is order to  search and get secondary data. The instrument used is the Consumption Capital  Asset Pricing Model (CCAPM). By applying CCAPM, investors can find out  which stocks belong to the optimalization portofolio that is observed in January  2011-Desember 2013.  The result show that there are 3 stocks included in the optimalization in January  2011-Desember 2013. The proportion of funds for each stock is KAEF (Kimia  Farma Tbk) of 27,80335983%, MERK (Merck Indonesia Tbk) of 34,87216315%  and STTP (Siantar Top Tbk) of 37,32447703%. The optimum portofolio  composition gives the level of profitability (return) of 0,8761198% with the level  of risk to be taken by investors is 0,7889884%.  Keyword: Return, Risk, Optimalization portofolio, Consumption capital asset  pricing model