%0 Generic
%A LULU LUSIANA,  
%C Fakultas Ekonomi
%D 2014
%F eprints:2116
%I Universitas Lampung
%T PENGARUH BETA, FIRM SIZE, DAN BOOK TO MARKET RATIO TERHADAP RETURN SAHAM PADA INDUSTRI BARANG KONSUMSI DI BEI (PERIODE 2009-2012)
%U http://digilib.unila.ac.id/2116/
%X Perkembangan perekonomian suatu negara dapat diukur dengan berbagai cara salah satunya adalah dengan mengetahui tingkat perkembangan pasar modal. Dengan adanya pasar modal, investor tidak harus terlibat seraca langsung melainkan diwakili oleh broker dalam melakukan aktivitas investasi di pasar modal. Tujuan investor dalam berinvestasi adalah memaksimalkan return dan mempertimbangkan tingkat resiko sebagai dasar pembuatan keputusan investasi. Saham yang digunakan dalam penelitian adalah saham industri barang konsumsi di BEI periode 2009-2012. Industri barang konsumsi memiliki peranan penting dalam mencukupi permintaan pasar seiring dengan pertumbuhan penduduk Indonesia yang berkembang pesat. Dengan semakin banyaknya penduduk maka potensi pasar akan lebih banyak juga.  Penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas yaitu beta, firm size, dan book to market ratio dengan satu variabel terikat yaitu return saham. Total sampel yang diambil adalah 7 perusahaan industri barang konsumsi. Dalam penelitian ini model regresi yang digunakan telah lolos dari empat uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Semua variabel independen yang ada dalam pengujian ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini menjelaskan sejumlah 95,5 persen variabel dependen sedangkan 4,5 persen dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk ke dalam model.  Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif antara beta terhadap return saham. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara firm size dan book to market ratio terhadap return saham.  Kata Kunci : Beta, Firm Size, Book to Market Ratio, Return Saham