@misc{eprints23135,
           month = {Juni},
           title = {ANALISIS PENGARUH OVERNIGHT INFORMATION TERHADAP RETURN PADA SAHAM DUAL LISTING DI BEI},
          author = {1211011145 Septi Adella},
         address = {FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS},
       publisher = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
            year = {2016},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/23135/},
        abstract = {Perkembangan era globalisasi menyebabkan para investor bebas melakukan diversifikasi internasional, yaitu dengan membeli saham yang dijual tidak hanya di negaranya sendiri tetapi membeli saham yang juga dijual di luar negeri. Diversifikasi internasional memberikan manfaat lebih besar bagi investor dibanding hanya berinvestasi pada pasar lokal jangka panjang. Salah satu hal yang menjadi perhatian investor adalah overnight informaton yang ada pada saham dual listing. Investor yang mampu memanfaatkan overnight information akan dapat mempertahankan return dari portofolio optimalnya bahkan memperoleh return yang lebih tinggi.
	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transfer informasi harga saham/overnight information terhadap proses perdagangan antara NYSE dan FSE ke IDX yang ditunjukkan dengan overnight return dari NYSE dan FSE terhadap intraday return IDX pada perusahaan yang melakukan dual listing di tiga pasar saham tersebut. 
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa overnight information yang mengalir dari pasar saham di luar negeri mempengaruhi secara signifikan terhadap aktivitas pasar saham-saham dual listing di pasar domestik. Hasil uji hipotesis berdasarkan overnight return dari NYSE dan FSE terhadap intraday return IDX menunjukkan bahwa overnight information yang mengalir dari NYSE dan FSE mempengaruhi secara signifikan terhadap aktivitas pasar saham-saham dual listing di BEI dari pembukaan sampai dengan penutupan.

Kata kunci: overnight information, dual listing, overnight return, intraday return.
}
}