%A (1116051056) NANDA KHANZA MAULIDA
%T PENGARUH HARGA SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN,
VARIAN RETURN, DAN ABNORMAL RETURN TERHADAP BIDASK
SPREAD PADA MASA SETELAH RIGHT ISSUE DI BURSA
EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2010-2014
%X Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga saham, volume
perdagangan, varian return, abnormal return terhadap bid-ask spread setelah right
issue. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia yang melakukan right issue selama tahun 2010-2014. Data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sampel penelitian terdiri dari 25
perusahaan yang melakukan right issue, pengambilan sampel menggunakan metode
purposive sampling. Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah 15 hari setelah
peristiwa right issue. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) harga saham berpengaruh signifikan
terhadap bid ask spread setelah peristiwa right issue (2)volume perdagangan saham
berpengaruh signifikan terhadap bid ask spread setelah peristiwa right issue (3)
varian return tidak berpengaruh terhadap bid ask spread setelah peristiwa right issue
(4)abnormal return tidak berpengaruh terhadap bid ask spread setelah peristiwa right
issue.
Kata Kunci :Bid Ask Spread, Right Issue, Harga Saham, Volume Perdagangan,
Varian Return, Abnormal Return


abstract

This study aims to determine the effectof stock?s price , stock?s trading volume ,
variety of return and abnormal return, toward bid ask spread after the duration of
right issue. The population in this study is a company registered in the Indonesia
Stock Exchange that did the right issue during the years 2010-2014. The data
used in this research is secondary data . The study sample consisted of 25
companies that did right issue, and purposive sampling method is used for
sampling method. The period of observation in this study was 15 days after right
issue. This study used multiple linear regression analysis. The results showed that
:(1) Stock price significantly influence the bid ask spread after the rights issue, (2)
The volume of stock trading significantly influence the bid ask spread after the
rights issue, (3) Variants of return does not affect the bid ask spread after the
rights issue, (4) Abnormal return does not affect the bid ask spread after the
rights issue.
Keywords : Bid Ask Spreads , Right Issue , Stock?s Price , Trading Volume ,
Variants of return, Abnormal Return
%C FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
%D 2016
%I UNIVERSITAS LAMPUNG
%L eprints23756