TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints24071
UR  - http://digilib.unila.ac.id/24071/
A1  - RIYAMA AMBARWATI,  1217031057
Y1  - 2016/08/30/
N2  - Perilaku data finansial terkadang tidak hanya memiliki volatilitas yang tinggi dan
ragam yang heterogen, tetapi juga memiliki pengaruh asimetris atau laverage effect
antara penurunan harga (bad news) dan peningkatan harga (good news). Oleh
karena itu, salah satu model yang dapat mengatasi pengaruh asimetrik ini adalah
model EGARCH. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan model
EGARCH yang terbaik dan untuk meramalkan data mingguan harga saham PT.
Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk. dari Januari 2009 hingga Februari 2016.
Model terbaik yang diperoleh untuk data tersebut adalah model ARIMA (1, 1, 0)
dan model EGARCH (1,1). Hasil ramalan untuk empat periode berikutnya sangat
baik dan semua nilai berada di dalam interval konfidensi 95%.
Kata Kunci : Heteroskedastisitas, efek asimetris, EGARCH

ABSTRACT

The behaviour of financial data sometimes not only have high volatility and
heterogencity of variance, but also has laverage asymmetric effect namely a
decrease in the price (bad news) and increase in the price (good news). There was
a model that can cope with these type of behaviour, namely EGARCH model. The
aims of this study are to find the best EGARCH model and to forecast data weekly
share price of PT. Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk. from January 2009 to
February 2016. The best model for the data is ARIMA (1, 1, 0) and EGARCH (1,1).
The results of forecasting for four periods is very good and all the estimation are in
the convidence interval 95%.
Keywords : Heteroscedasticity, laverage effect, EGARCH
PB  - FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
TI  - ANALISIS DATA TIME SERIES
MENGGUNAKAN MODEL EXPONENTIAL GENERALIZED
AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY
(EGARCH) (1,1)
AV  - restricted
ER  -