@misc{eprints25516,
           month = {Januari},
           title = {PERAMALAN HARGA SAHAM PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK. PADA MODEL THRESHOLD GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROCEDASTIC (TGARCH)

},
          author = {1317031004 ALFAN ANDESTA },
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM},
            year = {2017},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/25516/},
        abstract = {ABSTRAK

Harga saham merupakan jenis data yang memiliki volatilitas yang tinggi sehingga menimbulkan pengaruh heteroskedasitas. Dalam mengatasi peramalan data dengan volatilitas tinggi tidak dapat digunakan model Box-Jenkins ataupun model  ARCH, dan GARCH yang tidak mampu mengatasi efek asimetris. Oleh karena itu, penelitian ini digunakan model TGARCH pada data harga saham yang memiliki volatilitas tinggi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model terbaik dari data harga saham PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. adalah model TGARCH(1,3,2) dengan persamaan rata-ratanya, Yt = 0.001534 + 0.674868Yt-1 - 0.820603et-1. dan ragamnya, {\ensuremath{\sigma}}2t = 0.000171 + 0.101270e2t-1 - 0.209495{\ensuremath{\sigma}}2t-1 + 0.630915{\ensuremath{\sigma}}2t-2 - 0.129610 {\ensuremath{\sigma}}2t-3.

Kata kunci: Harga saham, volatilitas, efek asimetris, model TGARCH. 


ABSTRACT

Stock price is a type of data with high volatility which ussualy have non homogenity of variances. To solve such data, Box-Jenkins Model, ARCH, and GARCH Model are unappropriate. Therefore, in this research, TGARCH Model is used to solve the problem.

The result showed that the best model for stock price data of Telekomunikasi Indonesia Inc. is TGARCH(1,3,2) model with the equation of mean, Yt = 0.001534 + 0.674868Yt-1 - 0.820603et-1. and the equation of variance, {\ensuremath{\sigma}}2t = 0.000171 + 0.101270e2t-1 - 0.209495{\ensuremath{\sigma}}2t-1 + 0.630915{\ensuremath{\sigma}}2t-2 - 0.129610 {\ensuremath{\sigma}}2t-3.

Keywords : Stock price, volatility, asimetry effect, TGARCH model


}
}