%0 Generic
%A MARCUS ARDIYANTO , 1311011104
%C UNVIERSITAS LAMPUNG
%D 2017
%F eprints:27551
%I FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
%T REAKSI PASAR MODAL DI  PERUSAHAAN SEKTOR PERDAGANGAN   TERHADAP EVENT PELANTIKAN MENTERI   PERDAGANGAN PADA TANGGAL   21 JULI 2016    
%U http://digilib.unila.ac.id/27551/
%X     Penelitian ini merupakan studi peristiwa yang bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari peristiwa politik pergantian Menteri Perdagangan, terhadap perusahaan yang terdaftar di sektor perdagangan pada tanggal 21 Juli 2016, dengan  menggunakan indikator  abnormal return dan trading volume activity. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa harga indeks saham harian per perusahaan selama periode, Indek Harga Saham Gabungan (IHSG) dan volume perdagangan, dengan populasi dari sektor perdagangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.   Uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah uji normalitas, uji one sample t-test, dan uji paired sample t-test. Hasil dari one sample t-test dan  paired sample t-test pada abnormal return adalah tidak ada perbedaan yang signifikan, yang artinya pasar tidak merespon peristiwa tersebut. Hasil one sample t-test pada trading volume activity menunjukan ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah peristiwa, yang artinya pasar merespon peristiwa tersebut dengan meningkatnya volume perdagangan disekitaran perisitiwa, sedangkan uji paired sample t-test pada trading volume activity menunjukan tidak ada perbedaan yang signifikan. Hasil tersebut menunjukan bahwa pasar efisien tidak terjawab pada peristiwa pergantian Menteri Perdagangan karena tidak adanya abnormal return di dalamnya.      Kata Kunci :  Studi Perisitwa, Pergantian Menteri Perdagangan, abnormal return, trading volume activity.      ABSTRACT          This study is a study of events aimed at knowing the impact of the political turnover of Trade Minister on a company registered in the trading sector on July 21, 2016, using abnormal return and trading volume activity indicators. This study uses secondary data in the form of daily daily stock price index during the period, Composite Stock Price Index (IHSG) and trading volume, with the population of trade sector listed on Indonesia Stock Exchange.    The statistical tests used to test the hypothesis are normality test, one sample t-test, and paired sample t-test. The result of one sample t-test and paired sample t-test on abnormal return is no significant difference, which means the market does not respond to the event. The result of one sample t-test on trading volume activity shows that there is a significant difference between before and after event, which means the market responds to the event with increasing trading volume around the event, while paired sample t-test on trading volume activity shows no difference significant. The result shows that efficient market is not answered at the change of Trade Minister because there is no abnormal return in it.      Keywords: Event Study, Change of Trade Minister, abnormal return, trading volume activity.