%0 Generic
%A Mita Rusmiati, 1011011099
%A Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung,
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%F eprints:28664
%I FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
%K Abnormal return, trading volume activity, event study, perubahan komposisi indeks, masuk dan keluarnya perusahaan dari indeks, Indeks 30 (IDX30)
%T Pengaruh Perubahan Komposisi Indeks 30 (IDX30) Terhadap Return Saham dan Volume Perdagangan Saham Periode 2012-2015
%U http://digilib.unila.ac.id/28664/
%X Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis adanya perbedaan abnormal return saham dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah  adanya pengumuman perubahan komposisi Indeks 30 (IDX30). Sampel penelitian yaitu perusahaan yang masuk dan keluar dari indeks. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Berdasarkan kriteria pengambilan sampel, maka diperoleh 8 perusahaan masuk indeks dan 8 perusahaan keluar dari indeks. Penelitian ini menggunakan penelitian event study dengan periode pengamatan 20 hari yaitu t=-10 (10 hari sebelum pengumuman) dan t=10 (10 hari setelah pengumuman). Perhitungan return saham yaitu menggunakan market model. Metode analisis menggunkan Uji One Sample T-Tes dan Paired Sample T-Test (uji beda dua rata-rata). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat abnormal return positif yang signifikan saat perusahaan masuk indeks, terdapat abnormal return negatif yang signifikan saat perusahaan keluar dari indeks. Volume perdagangan saham juga mendapatkan hasil yang signifikan yaitu terdapat peningkatan trading volume activity yang signifikan saat perusahaan masuk indeks dan terdapat penurunan trading volume activity saat perusahaan  keluar indeks.