creators_name: Mita Rusmiati, 1011011099
creators_id: email@mitarusmiati.com
type: other
datestamp: 2022-03-16 02:25:23
lastmod: 2022-03-16 02:25:23
metadata_visibility: show
corp_creators: Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
title: Pengaruh Perubahan Komposisi Indeks 30 (IDX30) Terhadap Return Saham dan Volume Perdagangan Saham Periode 2012-2015
ispublished: unpub
subjects: HB
subjects: HG
subjects: HJ
subjects: ip
full_text_status: restricted
keywords: Abnormal return, trading volume activity, event study, perubahan komposisi indeks, masuk dan keluarnya perusahaan dari indeks, Indeks 30 (IDX30)
abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis adanya perbedaan abnormal return saham dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah  adanya pengumuman perubahan komposisi Indeks 30 (IDX30). Sampel penelitian yaitu perusahaan yang masuk dan keluar dari indeks. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Berdasarkan kriteria pengambilan sampel, maka diperoleh 8 perusahaan masuk indeks dan 8 perusahaan keluar dari indeks. Penelitian ini menggunakan penelitian event study dengan periode pengamatan 20 hari yaitu t=-10 (10 hari sebelum pengumuman) dan t=10 (10 hari setelah pengumuman). Perhitungan return saham yaitu menggunakan market model. Metode analisis menggunkan Uji One Sample T-Tes dan Paired Sample T-Test (uji beda dua rata-rata). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat abnormal return positif yang signifikan saat perusahaan masuk indeks, terdapat abnormal return negatif yang signifikan saat perusahaan keluar dari indeks. Volume perdagangan saham juga mendapatkan hasil yang signifikan yaitu terdapat peningkatan trading volume activity yang signifikan saat perusahaan masuk indeks dan terdapat penurunan trading volume activity saat perusahaan  keluar indeks.

date_type: published
publisher: FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
place_of_pub: UNIVERSITAS LAMPUNG
referencetext: Darmaji, Tjiptono dan Fakhrudin, Hendy M. 2011. Pasar Modal Indonesia Pendekatan Tanya Jawab. Jakarta. Salemba Empat.

Dewi, Vera Intanie dan Oriana, Felisca. 2014. Indeks Sri-Kehati Harga Saham Emiten Terhadap Pengumuman Indeks Sri-Kehat. Lembaga Penelitian dan Pengambdian Kepada Masyarakat. Skripsi. Universitas Katolik Parahyangan.

Duque, João dan Madeira, Gustavo. 2004. “Effects Associated with Index Composition Changes: Evidence from Euronext Lisbon Stock Exchange”. Economic Journal. www.fep.up.pt/investigacao/
Fama, EF. 1970.Efficient Capital Markets: “A Review of Theory and Empirical Work. American Finance Association New York”. Journal of Finance. Vol 25 Issue 2.Online http://www.e-m-h.org/Fama70.pdf
Hartono, Jogianto. 2005. Pasar Efisien Secara Keputusan. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.

Jogiyanto. 2008. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi Kelima. BPFE. Yogyakarta.

Jogiyanto. 2010. Studi Peristiwa Menguji Reaksi Pasar Modal Akibat Suatu Peristiwa. Yogyakarta. BPFE – Yogyakarta.

Mahalanie, Gadiesya. 2011. “Pengaruh Faktor Teknikal Terhadap Harga Saham Sektor Keuangan yang Terdaftar di BEI”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sumatera Utara.

Mahar, Aditya Budi Wiryawan. 2014. “Analisis Pengaruh Perubahan Komposisi LQ45 Terhadap Return Saham”. Jurnal Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Meidawati, Neni dan Hariawan, Mahendra. 2004. “Pengaruh Pemilihan Umum Legislatif Indonesia Tahun 2004 Terhadap Return Saham dan Volume Perdagangan Saham LQ45 di PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ)”. Jurnal Sinergi Kajian Bisnis dan Manajemen.Vol 7 Nomor 1. www.jurnal.uii.ac.id/

Mujiati, Sri. 2004. Pengaruh Keluar Masuknya Saham Pada Indeks LQ45 dan JII Tahun 2000-2004. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Indonesia.

Ningjati, Novita Suhesti Wijaya. 2014. Analisis Event Study Terhadap Reaksi Pasar Saham Terkait Pengumuman Penerbitan Waran Pada Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2013. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Lampung.

Oktaviana, Ulfi Kartika dan Wahyuni, Nanik. 2011. “Pengaruh Perubahan Komposisi Jakarta Islamic Index Terhadap Return Saham”. Jurnal el-Qudwah. Volume 1 Nomor 5.

Rahmawati, Yuni. 2009. Analisis Perbedaan Abnormal Return dan Volume Perdagangan Saham sebelum dan Sesudah Tanggal Pengumuman Deviden Tunai. Skripsi. Program Studi Keuangan. Universitas Yogyakarta.

Sanusi, Anwar. 2011. Metodologi Penelitian Bisnis. Malang. Salemba Empat.

Tim Universitas Lampung. 2010. Panduan Penulisan Karya Ilmiah. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

www. accounting.binus.ac.id  diakses pada 25 Januari 2016.

www. m.kontan.co.id  diakses pada 25 Januari 2016.

www.finance.yahoo.com diakses pada 10 Januari 2016.

www.fokus.kontan.co.id diakses pada 10 Januari 2016.

www.id.investing.com  diakses pada 24 Januari 2016.

www.idx.co.id  diakses pada 5 Januari 2016.

www.sahamoke.com	diakses pada 7 Januari 2016.

citation:   Mita Rusmiati, 1011011099   Pengaruh Perubahan Komposisi Indeks 30 (IDX30) Terhadap Return Saham dan Volume Perdagangan Saham Periode 2012-2015.  FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS LAMPUNG.    (Tidak diterbitkan)  
document_url: http://digilib.unila.ac.id/28664/1/Pengaruh%20Perubahan%20Komposisi%20Indeks%2030%20%28IDX30%29%20Terhadap%20Return%20Saham%20dan%20Volume%20Perdangan%20Saham%20Periode%202012-2015.pdf