%0 Generic
%A CITRA ALAM PUSPITA, 1317031020
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2017
%F eprints:29087
%I FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
%T ANALISIS VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (VECM)  TERHADAP DATA KURS, BI RATE DAN INFLASI DI INDONESIA  PADA BULAN JULI 2005 – JULI 2016
%U http://digilib.unila.ac.id/29087/
%X Pada umumnya model ekonometrika time series merupakan model struktural  karena didasarkan atas teori ekonomi yang telah ada. Model VAR merupakan  model non struktural karena bersifat ateori. VECM berbeda dengan VAR dimana  VECM dapat digunakan untuk memodelkan data time series yang terkointegrasi  dan tidak stasioner. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis data time  series dngan menggunakan VECM pada data kurs BI rate, dan inflasi di Indonesia  pada bulan Juli 2005 hingga Juli 2016. Model yang diperoleh untuk data tersebut  adalah model VEC(3,1).  Kata Kunci : Stasioner, Kointegrasi, VAR, VECM      ABSTRACT    Generally econometrics model time series is structural model because base on  previously teory. VAR model is not structural model because atheory. VECM  different with VAR which is VECM can use for modeling cointegration time  series data and not stasioner. This research for analysis time series data using  VECM on data rate of exchange, BI Rate and Inflantion in Indonesia on July 2005  until July 2016. Result of model for the data is VECM(3,1).  Keywords : Stasioner, Cointegration, VAR, VECM