%A 1317031020 CITRA ALAM PUSPITA
%T ANALISIS VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (VECM)
TERHADAP DATA KURS, BI RATE DAN INFLASI DI INDONESIA
PADA BULAN JULI 2005 ? JULI 2016
%X Pada umumnya model ekonometrika time series merupakan model struktural
karena didasarkan atas teori ekonomi yang telah ada. Model VAR merupakan
model non struktural karena bersifat ateori. VECM berbeda dengan VAR dimana
VECM dapat digunakan untuk memodelkan data time series yang terkointegrasi
dan tidak stasioner. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis data time
series dngan menggunakan VECM pada data kurs BI rate, dan inflasi di Indonesia
pada bulan Juli 2005 hingga Juli 2016. Model yang diperoleh untuk data tersebut
adalah model VEC(3,1).
Kata Kunci : Stasioner, Kointegrasi, VAR, VECM


ABSTRACT

Generally econometrics model time series is structural model because base on
previously teory. VAR model is not structural model because atheory. VECM
different with VAR which is VECM can use for modeling cointegration time
series data and not stasioner. This research for analysis time series data using
VECM on data rate of exchange, BI Rate and Inflantion in Indonesia on July 2005
until July 2016. Result of model for the data is VECM(3,1).
Keywords : Stasioner, Cointegration, VAR, VECM

%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2017
%I FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
%L eprints29087