creators_name: Imelda Anggraini, 1317031040
creators_id: imeldaanggraini@gmail.com
type: other
datestamp: 2018-01-04 01:54:51
lastmod: 2018-01-04 01:54:51
metadata_visibility: show
title: METODE PERAMALAN ANALISIS DERET WAKTU PADA SAHAM SENTUL CITY Tbk. MENGGUNAKAN MODEL GENERELIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTIC (GARCH)
ispublished: pub
subjects: QA
full_text_status: restricted
abstract: Data deret waktu terutama data keuangan seringkali memiliki volatilitas yang tinggi sehingga diperlukan pemodelan yang sesuai dengan hal tersebut.
Adapun salah satu metode pemodelan yang dapat digunakan adalah model GARCH. Pada penelitian ini data return saham Sentul City Tbk. digunakan untuk menentukan model GARCH dan meramalkan return saham dan harga saham periode berikutnya. Hasil penelitian didapatkan model terbaik yaitu GARCH(1,1) dengan persamaan 
σ_t^2= 8.09E-05+0.273359e_(t-1)^2+ 0.605662σ_(t-1)^2 

Kata kunci : volatilitas, return saham, model GARCH.



abstract

Analysis time series especially finances data has a high volatility so it takes a certain approach to model such data. One of which is the GARCH model. This research use GARCH model to forecast return stock of Sentul City Tbk. and price stock of Sentul City Tbk. for GARCH. The result shows that the best model return stock of Sentul City Tbk is GARCH(1,1) with the equation 
σ_t^2= 8.09E-05+0.273359e_(t-1)^2+ 0.605662σ_(t-1)^2 . 

Keywords : volatility, return of stock, GARCH model.
date: 2017-10-18
date_type: published
publisher: FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
place_of_pub: UNIVERSITAS LAMPUNG
citation:   Imelda Anggraini, 1317031040  (2017) METODE PERAMALAN ANALISIS DERET WAKTU PADA SAHAM SENTUL CITY Tbk. MENGGUNAKAN MODEL GENERELIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTIC (GARCH).  FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
document_url: http://digilib.unila.ac.id/29679/1/ABSTRAK.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/29679/2/SKRIPSI%20FULL.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/29679/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf