<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "MODEL ASYMMETRIC POWER AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (APARCH) UNTUK MENGATASI VOLATILITAS DATA ASIMETRIS\r\n\r\n(Studi Kasus Data Return Penutupan Harga Saham PT Unilever Indonesia Tbk.)\r\n"^^ . "Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meramalkan data return penutupan harga saham PT Unilever Indonesia Tbk. yang memiliki volatilitas data yang bersifat asimetris dengan menggunakan model APARCH. Hasil dari penelitian ini didapatkan model terbaik untuk peramalan ragamnya adalah APARCH (1,3) yaitu dengan persamaan sebagai berikut:\r\nσ_t^1.209624=0.000675+0.234766〖 (|ε_(t-1) |-0.308938 ε_(t-1) )〗^1.209624+\r\n1.432246 〖〖(σ〗_(t-1))〗^1.209624-0.775210〖〖(σ〗_(t-2))〗^1.209624+0.149835〖〖(σ〗_(t-3))〗^1.209624\r\n\r\nKata kunci: volatilitas, asimetris, aparch. \r\n\r\nAbstract\r\n\r\nThe purpose of this research is to forecast the closing return of PT Unilever Indonesia Tbk stock price which has asymmetric volatility using APARCH model. The result of this research showed that the best model for forecasting the data is APARCH (1,3) that is with equation as following:\r\nσ_t^1.209624=0.000675+0.234766〖 (|ε_(t-1) |-0.308938 ε_(t-1) )〗^1.209624+\r\n1.432246 〖〖(σ〗_(t-1))〗^1.209624-0.775210〖〖(σ〗_(t-2))〗^1.209624+0.149835〖〖(σ〗_(t-3))〗^1.209624\r\n\r\n\r\nKey words: volatility, asymmetric, aparch.\r\n\r\n"^^ . "2018-02-13" . . . . . "UNIVERSITAS LAMPUNG"^^ . . . . . . . "1417031034"^^ . "Christ Gabrialdo H."^^ . "1417031034 Christ Gabrialdo H."^^ . . . . . . "MODEL ASYMMETRIC POWER AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (APARCH) UNTUK MENGATASI VOLATILITAS DATA ASIMETRIS\r\n\r\n(Studi Kasus Data Return Penutupan Harga Saham PT Unilever Indonesia Tbk.)\r\n (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "MODEL ASYMMETRIC POWER AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (APARCH) UNTUK MENGATASI VOLATILITAS DATA ASIMETRIS\r\n\r\n(Studi Kasus Data Return Penutupan Harga Saham PT Unilever Indonesia Tbk.)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "MODEL ASYMMETRIC POWER AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (APARCH) UNTUK MENGATASI VOLATILITAS DATA ASIMETRIS\r\n\r\n(Studi Kasus Data Return Penutupan Harga Saham PT Unilever Indonesia Tbk.)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "MODEL ASYMMETRIC POWER AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (APARCH) UNTUK MENGATASI VOLATILITAS DATA ASIMETRIS\r\n\r\n(Studi Kasus Data Return Penutupan Harga Saham PT Unilever Indonesia Tbk.)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "MODEL ASYMMETRIC POWER AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (APARCH) UNTUK MENGATASI VOLATILITAS DATA ASIMETRIS\r\n\r\n(Studi Kasus Data Return Penutupan Harga Saham PT Unilever Indonesia Tbk.)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "MODEL ASYMMETRIC POWER AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (APARCH) UNTUK MENGATASI VOLATILITAS DATA ASIMETRIS\r\n\r\n(Studi Kasus Data Return Penutupan Harga Saham PT Unilever Indonesia Tbk.)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "MODEL ASYMMETRIC POWER AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (APARCH) UNTUK MENGATASI VOLATILITAS DATA ASIMETRIS\r\n\r\n(Studi Kasus Data Return Penutupan Harga Saham PT Unilever Indonesia Tbk.)\r\n (File PDF)"^^ . . . "MODEL ASYMMETRIC POWER AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (APARCH) UNTUK MENGATASI VOLATILITAS DATA ASIMETRIS\r\n\r\n(Studi Kasus Data Return Penutupan Harga Saham PT Unilever Indonesia Tbk.)\r\n (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "MODEL ASYMMETRIC POWER AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (APARCH) UNTUK MENGATASI VOLATILITAS DATA ASIMETRIS\r\n\r\n(Studi Kasus Data Return Penutupan Harga Saham PT Unilever Indonesia Tbk.)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "MODEL ASYMMETRIC POWER AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (APARCH) UNTUK MENGATASI VOLATILITAS DATA ASIMETRIS\r\n\r\n(Studi Kasus Data Return Penutupan Harga Saham PT Unilever Indonesia Tbk.)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "MODEL ASYMMETRIC POWER AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (APARCH) UNTUK MENGATASI VOLATILITAS DATA ASIMETRIS\r\n\r\n(Studi Kasus Data Return Penutupan Harga Saham PT Unilever Indonesia Tbk.)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "MODEL ASYMMETRIC POWER AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (APARCH) UNTUK MENGATASI VOLATILITAS DATA ASIMETRIS\r\n\r\n(Studi Kasus Data Return Penutupan Harga Saham PT Unilever Indonesia Tbk.)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "MODEL ASYMMETRIC POWER AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (APARCH) UNTUK MENGATASI VOLATILITAS DATA ASIMETRIS\r\n\r\n(Studi Kasus Data Return Penutupan Harga Saham PT Unilever Indonesia Tbk.)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "MODEL ASYMMETRIC POWER AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (APARCH) UNTUK MENGATASI VOLATILITAS DATA ASIMETRIS\r\n\r\n(Studi Kasus Data Return Penutupan Harga Saham PT Unilever Indonesia Tbk.)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "MODEL ASYMMETRIC POWER AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (APARCH) UNTUK MENGATASI VOLATILITAS DATA ASIMETRIS\r\n\r\n(Studi Kasus Data Return Penutupan Harga Saham PT Unilever Indonesia Tbk.)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "MODEL ASYMMETRIC POWER AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (APARCH) UNTUK MENGATASI VOLATILITAS DATA ASIMETRIS\r\n\r\n(Studi Kasus Data Return Penutupan Harga Saham PT Unilever Indonesia Tbk.)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "MODEL ASYMMETRIC POWER AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (APARCH) UNTUK MENGATASI VOLATILITAS DATA ASIMETRIS\r\n\r\n(Studi Kasus Data Return Penutupan Harga Saham PT Unilever Indonesia Tbk.)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "MODEL ASYMMETRIC POWER AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (APARCH) UNTUK MENGATASI VOLATILITAS DATA ASIMETRIS\r\n\r\n(Studi Kasus Data Return Penutupan Harga Saham PT Unilever Indonesia Tbk.)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . "HTML Summary of #30554 \n\nMODEL ASYMMETRIC POWER AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (APARCH) UNTUK MENGATASI VOLATILITAS DATA ASIMETRIS \n \n(Studi Kasus Data Return Penutupan Harga Saham PT Unilever Indonesia Tbk.) \n\n\n" . "text/html" . . . "Q Science (General)"@en . . . "QA Mathematics"@en . .