creators_name: Christ Gabrialdo H., 1417031034
creators_id: cloosyc@gmail.com
type: other
datestamp: 2018-02-26 01:52:29
lastmod: 2018-02-26 01:52:29
metadata_visibility: show
title: MODEL ASYMMETRIC POWER AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (APARCH) UNTUK MENGATASI VOLATILITAS DATA ASIMETRIS

(Studi Kasus Data Return Penutupan Harga Saham PT Unilever Indonesia Tbk.)

ispublished: pub
subjects: Q1
subjects: QA
full_text_status: restricted
abstract: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meramalkan data return penutupan harga saham PT Unilever Indonesia Tbk. yang memiliki volatilitas data yang bersifat asimetris dengan menggunakan model APARCH. Hasil dari penelitian ini didapatkan model terbaik untuk peramalan ragamnya adalah APARCH (1,3) yaitu dengan persamaan sebagai berikut:
σ_t^1.209624=0.000675+0.234766〖 (|ε_(t-1) |-0.308938 ε_(t-1) )〗^1.209624+
1.432246 〖〖(σ〗_(t-1))〗^1.209624-0.775210〖〖(σ〗_(t-2))〗^1.209624+0.149835〖〖(σ〗_(t-3))〗^1.209624

Kata kunci: volatilitas, asimetris, aparch. 

Abstract

The purpose of this research is to forecast the closing return of PT Unilever Indonesia Tbk stock price which has asymmetric volatility using APARCH model. The result of this research showed that the best model for forecasting the data is APARCH (1,3) that is with equation as following:
σ_t^1.209624=0.000675+0.234766〖 (|ε_(t-1) |-0.308938 ε_(t-1) )〗^1.209624+
1.432246 〖〖(σ〗_(t-1))〗^1.209624-0.775210〖〖(σ〗_(t-2))〗^1.209624+0.149835〖〖(σ〗_(t-3))〗^1.209624


Key words: volatility, asymmetric, aparch.


date: 2018-02-13
date_type: published
publisher: UNIVERSITAS LAMPUNG
place_of_pub: FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
citation:   Christ Gabrialdo H., 1417031034  (2018) MODEL ASYMMETRIC POWER AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (APARCH) UNTUK MENGATASI VOLATILITAS DATA ASIMETRIS (Studi Kasus Data Return Penutupan Harga Saham PT Unilever Indonesia Tbk.).  UNIVERSITAS LAMPUNG, FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM.     
document_url: http://digilib.unila.ac.id/30554/1/ABSTRAK.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/30554/10/SKRIPSI%20FULL.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/30554/11/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf