<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "ANALISIS RISIKO SAHAM KONVENSIONAL DAN SYARIAH\r\nMENGGUNAKAN VALUE AT RISK (VAR) DENGAN METODE\r\nSIMULASI MONTE CARLO\r\nSTUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR PADA INDEKS\r\nLQ45 DAN JII PERIODE 2017-2018"^^ . "Value at Risk merupakan pengukuran risiko secara kuantitatif yang mengestimasi\r\npotensi kerugian maksimal yang mungkin terjadi pada masa datang yang akan\r\ndihadapi pada jangka waktu tertentu dan pada tingkat kepercayaan tertentu pada\r\nkondisi pasar yang normal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada\r\natau tidak perbedaan risiko pada saham konvensional dan syriah. Dalam\r\npenelitian ini yang dibandingkan adalah nilai VaR dari masing-masing indeks.\r\nSampel yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di JII dan indeks LQ45\r\nperiode 2017-2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu simulasi\r\nMonte Carlo, dan dengan tingkat kepercayaan 95%. Sebelum menghitung nilai\r\nVaR dari masing-masing indeks terlebih dahulu dilakukan uji normalitas, yang\r\nmana untuk mengetahui apakah return dari masing-masing indeks terdistribusi\r\ndengan normal. Nilai VaR dihitung dalam time horizon 30 hari kedepan, dan nilai\r\nVaR selama satu tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada\r\nperbedaan risiko saham konvensional dan syariah. Oleh karena itu dengan kata\r\nlain berinvestasi pada JII dan indeks LQ45 mempunyai return dan risiko yang\r\nsama.\r\nKata Kunci: Value at Risk (VaR), Simulasi Monte Carlo\r\n\r\n\r\n\r\nABSTRACT\r\n\r\nValue at Risk is a risk measurement quantitatively to estimate maximum lost\r\npotential that may occur in the future in certain period of time and in particular\r\ntrust level in normal market condition. The objective of this research is to find out\r\nthe difference of risks at stocks of conventional and sharia. VaR values of each\r\nindex were compared in this research. Study on corporations listed at JII and\r\nLQ45 index in 2017-2018. This research used historical simulation with trust\r\nlevel of 95%. Before estimating VaR values of each index, normality test to find\r\nout whether returns of each index were distributed normally was conducted. The\r\nVaR values were estimated for the next 30 days time horizon and during one\r\nyears. The results showed that there were not risk differences between stocks of\r\nconventional and sharia. In other words, investing either in JII or LQ45 index\r\nindices possesses the same risks of returns.\r\nKeywords: Value at Risk (VaR), Monte Carlo Simulation"^^ . "2018-07-19" . . . . . "UNIVERSITAS LAMPUNG"^^ . . . . . . . "1416051087"^^ . "Olaf Tri Wilopo Simanjuntak"^^ . "1416051087 Olaf Tri Wilopo Simanjuntak"^^ . . . . . . "ANALISIS RISIKO SAHAM KONVENSIONAL DAN SYARIAH\r\nMENGGUNAKAN VALUE AT RISK (VAR) DENGAN METODE\r\nSIMULASI MONTE CARLO\r\nSTUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR PADA INDEKS\r\nLQ45 DAN JII PERIODE 2017-2018 (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "ANALISIS RISIKO SAHAM KONVENSIONAL DAN SYARIAH\r\nMENGGUNAKAN VALUE AT RISK (VAR) DENGAN METODE\r\nSIMULASI MONTE CARLO\r\nSTUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR PADA INDEKS\r\nLQ45 DAN JII PERIODE 2017-2018 (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "ANALISIS RISIKO SAHAM KONVENSIONAL DAN SYARIAH\r\nMENGGUNAKAN VALUE AT RISK (VAR) DENGAN METODE\r\nSIMULASI MONTE CARLO\r\nSTUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR PADA INDEKS\r\nLQ45 DAN JII PERIODE 2017-2018 (File PDF)"^^ . . . "ANALISIS RISIKO SAHAM KONVENSIONAL DAN SYARIAH\r\nMENGGUNAKAN VALUE AT RISK (VAR) DENGAN METODE\r\nSIMULASI MONTE CARLO\r\nSTUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR PADA INDEKS\r\nLQ45 DAN JII PERIODE 2017-2018 (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS RISIKO SAHAM KONVENSIONAL DAN SYARIAH\r\nMENGGUNAKAN VALUE AT RISK (VAR) DENGAN METODE\r\nSIMULASI MONTE CARLO\r\nSTUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR PADA INDEKS\r\nLQ45 DAN JII PERIODE 2017-2018 (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS RISIKO SAHAM KONVENSIONAL DAN SYARIAH\r\nMENGGUNAKAN VALUE AT RISK (VAR) DENGAN METODE\r\nSIMULASI MONTE CARLO\r\nSTUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR PADA INDEKS\r\nLQ45 DAN JII PERIODE 2017-2018 (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS RISIKO SAHAM KONVENSIONAL DAN SYARIAH\r\nMENGGUNAKAN VALUE AT RISK (VAR) DENGAN METODE\r\nSIMULASI MONTE CARLO\r\nSTUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR PADA INDEKS\r\nLQ45 DAN JII PERIODE 2017-2018 (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS RISIKO SAHAM KONVENSIONAL DAN SYARIAH\r\nMENGGUNAKAN VALUE AT RISK (VAR) DENGAN METODE\r\nSIMULASI MONTE CARLO\r\nSTUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR PADA INDEKS\r\nLQ45 DAN JII PERIODE 2017-2018 (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS RISIKO SAHAM KONVENSIONAL DAN SYARIAH\r\nMENGGUNAKAN VALUE AT RISK (VAR) DENGAN METODE\r\nSIMULASI MONTE CARLO\r\nSTUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR PADA INDEKS\r\nLQ45 DAN JII PERIODE 2017-2018 (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS RISIKO SAHAM KONVENSIONAL DAN SYARIAH\r\nMENGGUNAKAN VALUE AT RISK (VAR) DENGAN METODE\r\nSIMULASI MONTE CARLO\r\nSTUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR PADA INDEKS\r\nLQ45 DAN JII PERIODE 2017-2018 (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS RISIKO SAHAM KONVENSIONAL DAN SYARIAH\r\nMENGGUNAKAN VALUE AT RISK (VAR) DENGAN METODE\r\nSIMULASI MONTE CARLO\r\nSTUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR PADA INDEKS\r\nLQ45 DAN JII PERIODE 2017-2018 (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS RISIKO SAHAM KONVENSIONAL DAN SYARIAH\r\nMENGGUNAKAN VALUE AT RISK (VAR) DENGAN METODE\r\nSIMULASI MONTE CARLO\r\nSTUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR PADA INDEKS\r\nLQ45 DAN JII PERIODE 2017-2018 (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS RISIKO SAHAM KONVENSIONAL DAN SYARIAH\r\nMENGGUNAKAN VALUE AT RISK (VAR) DENGAN METODE\r\nSIMULASI MONTE CARLO\r\nSTUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR PADA INDEKS\r\nLQ45 DAN JII PERIODE 2017-2018 (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS RISIKO SAHAM KONVENSIONAL DAN SYARIAH\r\nMENGGUNAKAN VALUE AT RISK (VAR) DENGAN METODE\r\nSIMULASI MONTE CARLO\r\nSTUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR PADA INDEKS\r\nLQ45 DAN JII PERIODE 2017-2018 (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS RISIKO SAHAM KONVENSIONAL DAN SYARIAH\r\nMENGGUNAKAN VALUE AT RISK (VAR) DENGAN METODE\r\nSIMULASI MONTE CARLO\r\nSTUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR PADA INDEKS\r\nLQ45 DAN JII PERIODE 2017-2018 (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS RISIKO SAHAM KONVENSIONAL DAN SYARIAH\r\nMENGGUNAKAN VALUE AT RISK (VAR) DENGAN METODE\r\nSIMULASI MONTE CARLO\r\nSTUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR PADA INDEKS\r\nLQ45 DAN JII PERIODE 2017-2018 (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS RISIKO SAHAM KONVENSIONAL DAN SYARIAH\r\nMENGGUNAKAN VALUE AT RISK (VAR) DENGAN METODE\r\nSIMULASI MONTE CARLO\r\nSTUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR PADA INDEKS\r\nLQ45 DAN JII PERIODE 2017-2018 (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS RISIKO SAHAM KONVENSIONAL DAN SYARIAH\r\nMENGGUNAKAN VALUE AT RISK (VAR) DENGAN METODE\r\nSIMULASI MONTE CARLO\r\nSTUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR PADA INDEKS\r\nLQ45 DAN JII PERIODE 2017-2018 (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #32499 \n\nANALISIS RISIKO SAHAM KONVENSIONAL DAN SYARIAH \nMENGGUNAKAN VALUE AT RISK (VAR) DENGAN METODE \nSIMULASI MONTE CARLO \nSTUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR PADA INDEKS \nLQ45 DAN JII PERIODE 2017-2018\n\n" . "text/html" . . . "H Social Sciences (General)"@en . .