title: ANALISIS PENGARUH INTEGRASI KEBIJAKAN MONETER DAN  MAKROPRUDENSIAL DALAM MEMITIGASI RISIKO SISTEMIK  DI INDONESIA
creator: SOFIE MAGHFIRA,  1411021101
subject: HB Economic Theory
description: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh integrasi kebijakan  moneter dan makroprudensial dalam memitigasi risiko sistemik yang diproksikan  dengan pertumbuhan kredit di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan  Hodric Prescott Filter untuk mengidentifikasi adanya excessive credit dan  menggunakan model data panel dari tahun 2008 - 2016 dengan sampel 19  perbankan dalam kategori D-SIBs (Domestic Sistematically Important Banks)  yakni BUKU IV dan BUKU III, untuk mengatahui pengaruh setiap variabel  terhadap pertumbuhan kredit. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada  pendekatan Hodric Prescott Filter terdapat beberapa periode yang mengalami  excessive credit, terutama selama periode krisis moneter 2008/2009 karena  melewati batas atas maupun batas bawah IMF sebesar stdev 1,75 dan BI sebesar  stdev 1. Hasil dari analisis regresi data panel menunjukkan bahwa variabel bebas  suku bunga (IR), Capital Buffer (CB), GWMLDR, NPL berpengaruh signifikan  negatif terhadap pertumbuhan kredit (CreditG). Kemudian variabel  makroekonomi (GGDP) dan Loan to Value (LTV) berpengaruh signifikan positif  terhadap pertumbuhan kredit, hal ini sesuai dengan adanya teori prosiklikalitas di  Indonesia.  Kata kunci: Capital Buffer, GWMLDR, Hodrick Prescott Filter, Integrasi  Kebijakan, LTV, Panel Data, Prosiklikalitas, Risiko Sistemik.    abstract    The purpose of this research is to analyze the influence of monetary and  macroprudential policy integration in mitigating systemic risk which represent by  credit growth in Indonesia. This research used the Hodric Prescott Filter approach  to indentify the excessive credit and used panel data models from 2008 – 2016  with 19 sample banks in category D-SIBs (Domestic Sistematically Important  Banks) BUKU IV and BUKU III, to know the influence of each variable on the  credit growth. The result of the research indicated that at Hodric Prescott Filter  approach there are some periods which had excessive credit, especially during  monetary crisis period 2008/2009 because it is crossing the upper and lower limit  of IMF stdev 1,75 and BI stdev 1. The result of regression analysis panel data  shows that independent variabel Interest Rate (IR), Capital Buffer (CB),  GWMLDR, NPL have a significant negative effect to credit growth (CreditG).  Then macroeconomic variables (GGDP) and Loan to Value (LTV) have a  significant positive effect on credit growth, this is consistent with the  procyclicality theory in Indonesia..  Keywords: Capital Buffer, GWMLDR, Hodrick Prescott Filter, Policy Integration,  LTV, Panel Data, Procyclicality, Systemic Risk
publisher: FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
date: 2018-07-19
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/32811/1/ABSTRAK.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/32811/19/SKRIPSI%20FULL.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/32811/20/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
identifier:   SOFIE MAGHFIRA, 1411021101  (2018) ANALISIS PENGARUH INTEGRASI KEBIJAKAN MONETER DAN MAKROPRUDENSIAL DALAM MEMITIGASI RISIKO SISTEMIK DI INDONESIA.  FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS,  UNIVERSITAS LAMPUNG.     
relation: http://digilib.unila.ac.id/32811/