TY  - THES
ID  - eprints32894
UR  - http://digilib.unila.ac.id/32894/
A1  - AMELIA DIANA SARI, 1621011021
Y1  - 2018/08/09/
N2  -  
ABSTRACT 
REAKSI PASAR MODAL INDONESIA TERHADAP PENGUMUMAN
PAKET EBIJAKAN EKONOMI JILID XIV TAHUN 2016 
(Event Study pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016)
 
AMELIA DIANA SARI
162101011 
Stock market has a significant role in supporting economy in a country. In its
development, stock market is always influenced by environmental effect. One of
economical effects is the event of Announcement of Economy Policy Package
Volume XIV 2016. To understand whether stock market reacts or does not to
events, we can interpret from abnormal return, trading volume, and bid-ask
spread. The aim of this research is to know whether there is any significant
difference among abnormal return trading volume activity, and bid-ask spread
before and after Announcement of Economy Policy Package Volume XIV 2016.
Data processing and analyzing in this research were conducted using statistical
Paired Sample t-Test and One Sampe t-Test. The results of statistical Paired
Sample t-Test show that the significant difference can be dearly identified between
trading volume activity before and after the event. However, the significant
difference can not be found in abnormal return and bid-ask spread. Meanwhile,
the results of statistical One Sample t-Test show that the significant difference can
be dearly identified between trading volume activity and bid-ask spread before
and after the event. The significant difference can not be found in abnormal
return.
 
Keyword : Stock Market, Abnormal Return, Trading Volume Actvity and 
Bid-ask Spread 
 

 
 
 
ABSTRAK 
REAKSI PASAR MODAL INDONESIA TERHADAP PENGUMUMAN
PAKET EBIJAKAN EKONOMI JILID XIV TAHUN 2016 
(Event Study pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016)
 
AMELIA DIANA SARI
162101011 

Pasar modal memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian di suatu
negara. Dalam perkembangannya, pasar saham selalu dipengaruhi oleh
lingkungan. Salah satunya adalah factor lingkungan ekonomi, yaitu Pengumuman
Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIV Tahun 2016. Untuk memahami apakah pasar
modal bereaksi atau tidak terhadap peristiwa, kita dapat melihatnya dari abnormal
return, aktivitas volume perdagangan, dan bid-ask spread. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara
abnormal return, trading volume activity dan bid-ask spread sebelum dan sesudah
event Pengumuman Paket Kebijakan Jilid XIV Tahun 2016. Pengolahan dan
analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan Uji Statistik Paired
Sample t-Test dan Uji One Sample t-Test. Hasil dari Uji Paired Sample t-Test
menunjukkan bahwa perbedaan yang signifikan dapat diidentifikasi antara
aktivitas volume perdagangan sebelum dan sesudah event. Namun, perbedaan
yang signifikan tidak dapat ditemukan pada abnormal return dan bid-ask spread
sebelum and sesudah event. Sementara itu, hasil dari Uji One Sample t-Test
menunjukkan bahwa perbedaan yang signifikan dapat diidentifikasi antara
aktivitas volume perdagangan dan bid-ask spread sebelum and sesudah event.
Perbedaan yang signifikan dapat ditemukan pada abnormal return sebelum dan
sesudah event. 

Kata Kunci : Pasar Modal, Abnormal Return, Aktivitas Volume Perdagangan 
dan Bid-ask Spread




 
PB  - UNIVERSITAS LAMPUNG
M1  - masters
TI  - REAKSI PASAR MODAL INDONESIA TERHADAP PENGUMUMAN
PAKET KEBIJAKAN EKONOMI JILID XIV TAHUN 2016 
(Event Study pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016)
 
AV  - restricted
ER  -