@misc{eprints33116,
           month = {Agustus},
           title = {ANALISIS PERUBAHAN ABNORMAL RETURN SEBELUM DAN
SESUDAH IMPLEMENTASI BI 7 DAYS REPO RATE},
          author = {1441031003 CAVENDRAY JUNDEPTHA },
         address = { UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS},
            year = {2018},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/33116/},
        abstract = {Penelitian ini menganalisis tentang perubahan abnormal return yang terjadi di
Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah kebijakan Bank Indonesia yang di
umumkan pada tanggal 19 agustus 2016 yaitu BI 7 Days Repo Rate yang.
sebelumnya Bank Indonesia menggunakan BI Rate sebagai tingkat suku bunga
bank sentral di Indonesia, perbedaan yang signifikan terletak di waktu penetapan
tingkat suku bunga BI 7 Days Repo Rate memiliki waktu penetapan yang lebih
fleksibel yaitu 7 hari, 14 hari, 21 hari dan sebulan, akan tetapi tingkat suku bunga
BI 7 Days Repo Rate lebih kecil dibandingkan BI Rate. Penelitian ini
menggunakan data yang diambil dari perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek
Indonesia pada tahun 2016 pada sektor keuangan, dengan menggunakan
purposive sampling sample terdapat 65 perusahaan yang terpilih dan penelitian ini
menggunakan uji beda untuk pengujian hipotesis. Analisis data menggunakan uji
beda non-parametrik Wilcoxon-Signed Rank Test. Berdasarkan hasil uji statistik
menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return yang
signifikan sebelum dan ssesudah pengumuman BI 7 Days Repo Rate.
Kata Kunci : BI Rate, BI 7 Days Repo Rate, abnormal return


ABSTRACT

This study analyzed the abnormal return about the changes that happened in
Indonesia stock exchange before and after Bank Indonesia policy which in
Announces on 19 August 2016 i.e. BI 7 Days Repo Rate. previously the Bank
Indonesia use the BI Rate as the interest rate of the central bank in Indonesia, a
significant difference lies in the timing of interest rate determination BI 7 Days
Repo Rate has a more flexible assignment time that is 7 days, 14 days, 21 the day
and month, but BI interest rate 7 Days Repo Rate is much smaller than the BI
Rate. This research uses data taken from companies listed on the Indonesia stock
exchange in the year 2016 on the financial sector, by using purposive sampling
sample there were 65 companies chosen for this research and use test Bede for
hypothesis testing. The analysis of the data using a different test of nonparametric
Wilcoxon Signed-Rank Test. Based on the results of statistical tests
indicate that there is no difference in average abnormal return significantly
before and ssesudah announcement BI 7 Days Repo Rate.
Keywords: BI Rate, BI 7 Days Repo Rate, abnormal return}
}