%0 Generic
%A NINDA PANGASTUTI, 1411031094
%C Universitas Lampung
%D 2018
%F eprints:37187
%I Fakultas Ekonomi dan Bisnis
%T ANALISIS ABNORMAL RETURN SAHAM, AKTIVITAS  VOLUME PERDAGANGAN, DAN BID ASK SPREAD  SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLIT  (Event Study pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia  yang Melakukan Stock Split Periode 2012-2016)
%U http://digilib.unila.ac.id/37187/
%X Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan yang signifikan  abnormal return saham, aktivitas volume perdagangan, dan bid ask spread  sebelum dan sesudah pengumuman stock split. Penelitian ini menggunakan data  sekunder, populasinya yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek  Indonesia tahun 2012-2016. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan  metode purposive sampling yang menghasilkan total perusahaan sampel sebanyak  22 perusahaan.  Metode penelitian telah dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif  dimana hasilnya dapat diperoleh dengan menghitung data sekunder yang  berhubungan dengan penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah uji  normalitas data menggunakan One Sample Kolmogorov Smirnov Test, dan  menggunakan uji beda dua rata-rata (paired sample t-test) dan uji tambahan one  sample t-test untuk menguji hipotesis, dengan periode pengamatan (event window)  selama 11 hari yaitu t-5 (5 hari sebelum stock split) dan t+5 (5 hari sesudah stock  split). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil uji paired sample t-test  menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan abnormal return saham dan  aktivitas volume perdagangan saham sebelum dan sesudah stock split. Sementara  hipotesis ketiga menunjukkan tidak terdapat perbedaan bid ask spread sebelum  dan sesudah stock split.      Kata kunci : Stock Split, Abnormal Return, Aktivitas Volume Perdagangan, dan  Bid Ask Spread.