%0 Generic
%A ALMIRA RIZKA PUTRI, 1517031047
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2019
%F eprints:54474
%I FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
%T PENDEKATAN VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (VECM)  TERHADAP DATA SAHAM PGAS, AKRA, DAN PTT PCL  PADA BULAN JANUARI 2010 – JANUARI 2019
%U http://digilib.unila.ac.id/54474/
%X Oil and gas is an important commodity that has driven the establishment of  companies engaged in oil and gas. There are several oil and gas companies registered  as securities companies in shares. Stock data is one example of time series data. The  Vector Error Correction Model (VECM) method is a multivariate time series method  for data that is not stationary and has cointegration. In this study, it will be seen  whether there are long-term and short-term relation with these 3 variables. From the  Granger Causality analysis shows that the stock price of PGAS influences AKRA and  PTT stock prices. And PTT stock prices affect the stock prices of PGAS and AKRA.  And there was a direct relationship between PGAS and PTT and also PGAS and  AKRA.  Keywords: Stock data, Cointegration, Vector Error Correction Model, Granger  Causality      Minyak dan gas bumi merupakan komoditi penting yang telah mendorong berdirinya  perusahaan yang bergerak dalam bidang minyak dan gas bumi. Terdapat beberapa  perusahan minyak dan gas bumi yang terdaftar sebagai perusahaan sekuritas pada  saham. Data saham merupakan salah satu contoh data deret waktu. Metode Vector  Error Correction Model (VECM) merupakan salah satu metode multivariate time  series untuk data yang tidak stasioner dan memiliki kointegrasi. Pada penelitian ini  akan dilihat apakah terdapat hubungan jangka panjang dan pendek terhadap 3  variabel tersebut. Dari analisis Granger Kausalitas menunjukkan bahwa harga saham  PGAS mempengaruhi harga saham AKRA dan PTT. Dan harga saham PTT  mempengaruhi harga saham PGAS dan AKRA. Dan terjadi hubungan langsung  antara PGAS dan PTT dan juga PGAS dan AKRA.  Kata kunci : Data saham, Kointegrasi, Vector Error Correction Model, Granger  Kausalitas