TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints54474
UR  - http://digilib.unila.ac.id/54474/
A1  - ALMIRA RIZKA PUTRI, 1517031047
Y1  - 2019/07/12/
N2  - Oil and gas is an important commodity that has driven the establishment of
companies engaged in oil and gas. There are several oil and gas companies registered
as securities companies in shares. Stock data is one example of time series data. The
Vector Error Correction Model (VECM) method is a multivariate time series method
for data that is not stationary and has cointegration. In this study, it will be seen
whether there are long-term and short-term relation with these 3 variables. From the
Granger Causality analysis shows that the stock price of PGAS influences AKRA and
PTT stock prices. And PTT stock prices affect the stock prices of PGAS and AKRA.
And there was a direct relationship between PGAS and PTT and also PGAS and
AKRA.
Keywords: Stock data, Cointegration, Vector Error Correction Model, Granger
Causality


Minyak dan gas bumi merupakan komoditi penting yang telah mendorong berdirinya
perusahaan yang bergerak dalam bidang minyak dan gas bumi. Terdapat beberapa
perusahan minyak dan gas bumi yang terdaftar sebagai perusahaan sekuritas pada
saham. Data saham merupakan salah satu contoh data deret waktu. Metode Vector
Error Correction Model (VECM) merupakan salah satu metode multivariate time
series untuk data yang tidak stasioner dan memiliki kointegrasi. Pada penelitian ini
akan dilihat apakah terdapat hubungan jangka panjang dan pendek terhadap 3
variabel tersebut. Dari analisis Granger Kausalitas menunjukkan bahwa harga saham
PGAS mempengaruhi harga saham AKRA dan PTT. Dan harga saham PTT
mempengaruhi harga saham PGAS dan AKRA. Dan terjadi hubungan langsung
antara PGAS dan PTT dan juga PGAS dan AKRA.
Kata kunci : Data saham, Kointegrasi, Vector Error Correction Model, Granger
Kausalitas
PB  - FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
TI  - PENDEKATAN VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (VECM)
TERHADAP DATA SAHAM PGAS, AKRA, DAN PTT PCL
PADA BULAN JANUARI 2010 ? JANUARI 2019
AV  - restricted
ER  -