creators_name: Beni Darmawan, 1517031153
creators_id: -
type: other
datestamp: 2022-03-15 01:58:03
lastmod: 2022-03-15 01:58:03
metadata_visibility: show
title: PERAMALAN VOLATILITAS DATA RETURN KURS RUPIAH
TERHADAP DOLLAR DENGAN METODE INTEGRATED
GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL
HETEROSCEDASTICITY (IGARCH)
ispublished: pub
subjects: QA
full_text_status: restricted
abstract: The purpose of this study is to apply one of the ARCH / GARCH models, namely
Integrated Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (IGARCH)
in predicting volatility in returning data on the Rupiah Rate against the US Dollar
for the next five periods. In time series data, sometimes the behaviour of variance
of the time series data are not constant or heteroschedasticity. One of the models
to deal with this tipe of problem, we can use IGARCH model. IGARCH model
can be used to forecast volatility. Based on the results of the analysis obtained the
best model is MA ([24]) IGARCH (3.2) and with the results of the variance
forecast obtained volatility for the next five periods which indicates that high
volatility cannot be used. However, the estimated level of use of the
IGARCH(3,2) model is relatively low.
Keywords: Heteroschedasticity, Volatility, IGARCH


Tujuan dari penelitian ini adalah mengaplikasikan salah satu model
ARCH/GARCH yaitu Integrated Generalized Autoregressive Conditional
Heteroscedasticity (IGARCH) dalam meramalkan volatilitas pada data return
Kurs Rupiah terhadap US Dollar untuk lima periode ke depan. Didalam data time
series, terkadang didapat varians yang tidak konstan atau heteroschedasticity.
Salah satu model untuk menyelesaikan kondisi ini adalah model IGARCH. Model
IGARCH dapat digunakan untuk meramalkan volatilitas. Berdasarkan hasil
analisis diperoleh bahwa model terbaik adalah MA([24]) IGARCH(3,2) dan
dengan mengakarkan hasil ramalan variansnya diperoleh volatilitas untuk lima
periode kedepan yang menunjukan bahwa tidak terjadi volatilitas tinggi. Akan
tetapi tingkat peramalan menggunakan model IGARCH relatif rendah.
Kata Kunci : Heteroskedastisitas, Volatilitas, IGARCH
date: 2019-08-19
date_type: published
publisher: FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
place_of_pub: UNIVERSITAS LAMPUNG
citation:   Beni Darmawan, 1517031153  (2019) PERAMALAN VOLATILITAS DATA RETURN KURS RUPIAH TERHADAP DOLLAR DENGAN METODE INTEGRATED GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (IGARCH).  FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
document_url: http://digilib.unila.ac.id/54526/1/ABSTRAK.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/54526/2/SKRIPSI%20FULL.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/54526/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf