%A 1517031142 YOKO SAN
%T ANALISIS VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (VECM)
TERHADAP DATA HARGA INTERNASIONAL EMAS, PERAK, DAN
TEMBAGA PADA BULAN NOVEMBER 2013 - NOVEMBER 2018
%X In general, econometrics model time series is a structural model because it based
on previous theory. Vector Error Correction Model is used on time series data
which has statistical instability throughout the period of data, but has a long-term
relationship between variables. Vector Error Correction Model is different from
VAR, where VECM can be used to model time series data that is co-integrated
and not stationary. This research for analyze time series data using VECM on
international gold, silver, and copper prices in November 2013 ? November 2018.
Result of model for the data is VEC(11,3).
Keywords : Stationary, Co-integration, VAR, VECM
Pada umumnya model ekonometrika time series merupakan model struktural
karena didasarkan atas teori ekonomi yang telah ada. Vector Error Correction
Model digunakan pada data deret waktu yang tidak memiliki kestabilan statistik
sepanjang periode data tersebut, namun memiliki hubungan jangka panjang antar
variabelnya. Vector Error Correction Model berbeda dengan VAR, dimana
VECM dapat digunakan untuk memodelkan data time series yang terkointegrasi
dan tidak stasioner. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis data time
series dengan menggunakan VECM pada data harga internasional emas, perak,
dan tembaga pada bulan November 2013 ? November 2018. Model yang
diperoleh untuk data tersebut adalah model VEC(11,3).
Kata Kunci : Stasioner, Kointegrasi, VAR, VECM
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2019
%I FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
%L eprints54728