title: APLIKASI VECTOR ERROR CORRECTION MODEL WITH EXOGENOUS    VARIABLE (VECMX) PADA DATA TIME SERIES
creator: RIMA NUGRAHIYA PUTRI, 1517031028
subject: QA Mathematics
description: Vector Error Correction Model (VECM) is a model that explains the long-term  balance relationship as well as short-term variables that are not stationary and  have a cointegration relationship where the variables involved in the model are  endogenous variables. Vector Error Correction Model (VECM) began to be  developed into VECMX where the stationary exogenous variable was included as  an additional regression. In this study, the industrialization variable and foreign  direct investment (FDI) are exogenous variables, while the energy use variables  and CO2 emissions are endogenous variables. This study aims to obtain a model,  see the causal relationship between endogenous variables and see the response of  endogenous variables to shock given exogenous variables from the VECMX  model. The model parameters are estimated using Maximum Likelihood  Estimation (MLE) and the results show that VECMX (2.0) is the best model.  From the analysis of Granger causality it is known that the causal relationship that  is formed namely Industry, FDI and Energy Use affects CO2 emissions. And from  the Impulse Response Function (IRF) analysis shows the variable energy use  responds tend to be stable and the CO2 emission variable always gives a  fluctuating response.  Keywords: Cointegration, Vector Error With Exogenous Variable (VECMX), Impulse  Response Function (IRF), Granger Causality.  Vector Error Correction Model (VECM) adalah model yang menjelaskan  hubungan keseimbangan jangka panjang sekaligus jangka pendek variabel yang  tidak stasioner dan mempunyai hubungan kointegrasi dimana variabel yang  terlibat didalam model adalah variabel endogen. Vector Error Correction Model  (VECM) mulai dikembangkan menjadi VECMX dimana pada model tersebut  dimasukkan variabel eksogen yang stasioner sebagai regresor tambahan. Pada  penelitian ini variabel industrialisasi dan investasi asing (FDI) adalah sebagai  variabel eksogen, sedangkan variabel penggunaan energi dan emisi CO2 sebagai  variabel endogen. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan model, melihat  hubungan kausal antar variabel endogen serta melihat respon variabel endogen  terhadap shock yang diberikan variabel eksogen dari model VECMX. Parameter  model diestimasi menggunakan Maksimum Likelihood Estimation (MLE) dan  hasil menunjukkan bahwa VECMX(2,0) adalah model terbaik. Dari analisis  kausalitas Granger diketahui bahwa hubungan kausal yang terbentuk yaitu  Industri, FDI dan Penggunaan Energi mempengaruhi emisi CO2. Serta dari  analisis Impulse Response Function (IRF) memperlihatkan variabel penggunaan  energi merespon cenderung stabil dan variabel emisi CO2 selalu memberi respon  yang fluktuatif.  Kata kunci: Kointegrasi, Vector Error With Exogenous Variable (VECMX), Impulse  Response Function (IRF), Kausalitas Granger.
publisher: FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
date: 2019
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/54850/1/ABSTRAK.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/54850/2/SKRIPSI%20FULL.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/54850/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
identifier:   RIMA NUGRAHIYA PUTRI, 1517031028  (2019) APLIKASI VECTOR ERROR CORRECTION MODEL WITH EXOGENOUS VARIABLE (VECMX) PADA DATA TIME SERIES.  FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
relation: http://digilib.unila.ac.id/54850/