<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "ANALISIS MULTIVARIAT DERET WAKTU MENGGUNAKAN\r\nMODEL BEKK(1,1) PADA DATA RETURN"^^ . "Model Vector Autoregressive (VAR) dalam beberapa kasus akan ditemui asumsi\r\nhomoskedestisitas tidak terpenuhi. Kasus ini dapat ditemukan dalam studi finansial\r\ndimana data deret waktu mengalami fluktuasi sehingga varian dari error-nya\r\nberubah-ubah dari waktu ke waktu, maka perlu dilakukan pemodelan pada\r\nvariannya dengan Model Multivariat Generalized Autoregressive Conditional\r\nHeteroschedasticity (GARCH). Salah satu bentuk model Multivariat GARCH\r\nadalah Model BEKK (Baba, Engle, Kraft dan Kroner) yang dikembangkan oleh\r\nEngle dan Kroner tahun 1995. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan model\r\nBEKK terbaik dan meramalkan data bulanan Indeks Harga Saham Gabungan\r\n(IHSG) Indonesia, Kurs Rupiah terhadap Dolar dan Saham PT. Bukit Asam Tbk.\r\nModel terbaik yang didapatkan dalam penelitian ini adalah model VAR(1) dan\r\nmodel BEKK(1,1). Hasil peramalan untuk empat bulan periode selanjutnya berada\r\npada selang kepercayaan 95 %.\r\nKata Kunci : Heteroskedestiditas, VAR, BEKK\r\nIn some cases, the assumption of homoscedasticity in the Vector Autoregressive\r\nModel (VAR) are not satisfied. This case can be found in financial studies which\r\nare shown that data of time-series fluctuate so that the variance of the error changes\r\nfrom time to time, it is necessary to model the variance with the Multivariate\r\nGeneralized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) model. One\r\nform of the GARCH Multivariate model is the BEKK Model (Baba, Engle, Kraft,\r\nand Kroner) developed by Engle and Kroner in 1995. The purpose of this study is\r\nto obtain the best BEKK model and forecast monthly data on the Indonesian Jakarta\r\nComposite Index (JKSE), Exchange Rate Rupiah-Dollars and Shares of PT. Bukit\r\nAsam Tbk. The best models obtained in this study are the VAR(1) model and the\r\nBEKK(1,1) model. Forecasting results for the next four months are at a 95%\r\nconfidence interval.\r\nKeywords : Heteroscedasticity, VAR, BEKK"^^ . "2019" . . . . . "FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM"^^ . . . . . . . "1317031036"^^ . "Hamid Ammar Manshur Rijal"^^ . "1317031036 Hamid Ammar Manshur Rijal"^^ . . . . . . "ANALISIS MULTIVARIAT DERET WAKTU MENGGUNAKAN\r\nMODEL BEKK(1,1) PADA DATA RETURN (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "ANALISIS MULTIVARIAT DERET WAKTU MENGGUNAKAN\r\nMODEL BEKK(1,1) PADA DATA RETURN (File PDF)"^^ . . . "ANALISIS MULTIVARIAT DERET WAKTU MENGGUNAKAN\r\nMODEL BEKK(1,1) PADA DATA RETURN (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "ANALISIS MULTIVARIAT DERET WAKTU MENGGUNAKAN\r\nMODEL BEKK(1,1) PADA DATA RETURN (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS MULTIVARIAT DERET WAKTU MENGGUNAKAN\r\nMODEL BEKK(1,1) PADA DATA RETURN (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS MULTIVARIAT DERET WAKTU MENGGUNAKAN\r\nMODEL BEKK(1,1) PADA DATA RETURN (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS MULTIVARIAT DERET WAKTU MENGGUNAKAN\r\nMODEL BEKK(1,1) PADA DATA RETURN (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS MULTIVARIAT DERET WAKTU MENGGUNAKAN\r\nMODEL BEKK(1,1) PADA DATA RETURN (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS MULTIVARIAT DERET WAKTU MENGGUNAKAN\r\nMODEL BEKK(1,1) PADA DATA RETURN (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS MULTIVARIAT DERET WAKTU MENGGUNAKAN\r\nMODEL BEKK(1,1) PADA DATA RETURN (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS MULTIVARIAT DERET WAKTU MENGGUNAKAN\r\nMODEL BEKK(1,1) PADA DATA RETURN (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS MULTIVARIAT DERET WAKTU MENGGUNAKAN\r\nMODEL BEKK(1,1) PADA DATA RETURN (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS MULTIVARIAT DERET WAKTU MENGGUNAKAN\r\nMODEL BEKK(1,1) PADA DATA RETURN (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS MULTIVARIAT DERET WAKTU MENGGUNAKAN\r\nMODEL BEKK(1,1) PADA DATA RETURN (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS MULTIVARIAT DERET WAKTU MENGGUNAKAN\r\nMODEL BEKK(1,1) PADA DATA RETURN (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS MULTIVARIAT DERET WAKTU MENGGUNAKAN\r\nMODEL BEKK(1,1) PADA DATA RETURN (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS MULTIVARIAT DERET WAKTU MENGGUNAKAN\r\nMODEL BEKK(1,1) PADA DATA RETURN (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS MULTIVARIAT DERET WAKTU MENGGUNAKAN\r\nMODEL BEKK(1,1) PADA DATA RETURN (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #54982 \n\nANALISIS MULTIVARIAT DERET WAKTU MENGGUNAKAN \nMODEL BEKK(1,1) PADA DATA RETURN\n\n" . "text/html" . . . "QA Mathematics"@en . .