%0 Generic
%A TISYA HERSA PUTRI, 1511011090
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2019
%F eprints:55187
%I FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
%T REAKSI PASAR SAHAM DI BURSA EFEK ASEAN-5 PADA PERISTIWA  KEBIJAKAN KENAIKAN TARIF IMPOR PRODUK-PRODUK CHINA    OLEH AMERIKA SERIKAT
%U http://digilib.unila.ac.id/55187/
%X This research is an event study which aims to find empirical evidence of the  presence or absence of the ASEAN-5 capital market reaction to a global event,  namely the event of a policy increase in import tariffs on Chinese products by the  United States on March 22, 2018, using indicators of abnormal returns and trading  activity volume. The population of this study is the capital market in ASEAN  countries and the data used are secondary data in the form of daily stock index  prices, daily trading volume, and stock indices during the window period and  estimated period. Data analysis used descriptive statistical analysis, data normality  test, and paired sample t-test. The results of the t-test using paired sample t-test  indicate that there is no significant difference in before and after the event, while  the test results for trading volume activity indicate that there is a trading volume  activity that is significantly negative before and after the policy of increasing  tariffs on imports of Chinese products by the United States which means the  market responds to this event as an event that has relevant information content for  investors. Keywords : study of events, abnormal returns, trading volume activity, policies to  increase tariffs on imports of Chinese products by the United States.  Penelitian ini merupakan studi peristiwa yang bertujuan untuk menemukan bukti  empiris ada atau tidaknya reaksi pasar modal ASEAN-5 terhadap suatu peristiwa  global yaitu peristiwa kebijakan kenaikan tarif impor produk-produk China oleh  Amerika Serikat pada tanggal 22 Maret 2018, dengan menggunakan indikator  abnormal return dan trading volume activity. Populasi penelitian ini adalah pasar  modal di negara ASEAN dan data yang digunakan adalah data sekunder berupa  harga indeks saham harian, volume perdagangan harian, dan indeks saham selama  periode jendela dan periode estimasi. Analisis data menggunakan analisis statistik  deskriptif, uji normalitas data, dan uji paired sample t-test. Hasil uji-t dengan  menggunakan paired sample t-test menunjukkan bahwa tidak terdapat abnormal  return, sedangkan hasil uji untuk trading volume activity menunjukkan bahwa  terdapat perbedaan negatif signifikan pada trading volume activity sebelum dan  sesudah adanya peristiwa kebijakan kenaikan tarif impor produk-produk China  oleh Amerika Serikat yang berarti pasar merespon peristiwa ini sebagai peristiwa  yang memiliki kandungan informasi yang relevan bagi investor,. Kata kunci : studi peristiwa, abnormal return, trading volume activity, kebijakan  kenaikan tarif impor produk-produk China oleh Amerika Serikat