<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "ANALISIS PERBANDINGAN MODEL EWMA DAN MODEL GARCH\r\nPADA RISIKO PASAR (Studi pada Saham Syariah yang Terdaftar di\r\nJakarta Islamic Indeks Periode 2013-2017) "^^ . "The purpose of this research is to determine the analysis of any differences in\r\nmarket risk by looking at stock return volitility using two analytical models,\r\nnamely exponentially weighted moving average (EWMA) and GARCH\r\n(generalized autoregresive conditional heteroscedasticity) models in the Islamic\r\nJakarta Index. 2013-2017. This type of descriptive research with a quantitative\r\napproach uses purposive sampling to take a sample of 14 companies. The data\r\nanalysis method in this study uses eviews 9. The results of this study indicate that\r\nthe non-constant stock estimation process is more efficient when using the EWMA\r\nmodel, the value of stock return stationarity is smaller if using the EWMA model\r\nand the EWMA model is able to find two heteroscedasticity effects at 14 stock\r\nsamples while GARCH is only able to find one effect.\r\nKey word: Exponentially Weighted Moving Average, Generalised\r\nAutoregresive Conditional Heteroscedasticity, Return\r\n\r\n\r\nTujuan dari penelitian ini adalah mengetahui analisis perbedaan apa saja yang\r\nterdapat pada risiko pasar dengan melihat volitilitas return saham menggunakan\r\ndua model analisis yaitu model EWMA (exponentially weighted moving average)\r\ndan GARCH (generalised autoregresive conditional heteroscedasticity) pada\r\nsaham syariah yang terdaftar di Jakarta Islamic Indeks tahun 2013-2017. Jenis\r\npenelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif ini menggunakan teknik\r\npengambilan sampel purposive sampling untuk mengambil sampel sebanyak 14\r\nperusahaan. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan alat uji eviews\r\n9. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses estimasi saham tidak konstan\r\nlebih efesien jika menggunakan model EWMA, nilai stasioneritas return saham\r\nbernilai lebih kecil jika menggunakan model EWMA dan model EWMA mampu\r\nmenemukan dua efek heteroskedastisitas pada 14 sampel saham sedangkan\r\nGARCH hanya mampu menemukan satu efek saja.\r\nKata Kunci; Exponentially Weighted Moving Average, Generalised\r\nAutoregresive Conditional Heteroscedasticity, Return"^^ . "2019-08-07" . . . . . "Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik"^^ . . . . . . . "1516051003"^^ . "Dwi Surya Lestari"^^ . "1516051003 Dwi Surya Lestari"^^ . . . . . . "ANALISIS PERBANDINGAN MODEL EWMA DAN MODEL GARCH\r\nPADA RISIKO PASAR (Studi pada Saham Syariah yang Terdaftar di\r\nJakarta Islamic Indeks Periode 2013-2017) (File PDF)"^^ . . . "1. ABSTRAK.pdf"^^ . . . "ANALISIS PERBANDINGAN MODEL EWMA DAN MODEL GARCH\r\nPADA RISIKO PASAR (Studi pada Saham Syariah yang Terdaftar di\r\nJakarta Islamic Indeks Periode 2013-2017) (File PDF)"^^ . . . "ANALISIS PERBANDINGAN MODEL EWMA DAN MODEL GARCH\r\nPADA RISIKO PASAR (Studi pada Saham Syariah yang Terdaftar di\r\nJakarta Islamic Indeks Periode 2013-2017) (File PDF)"^^ . . . "3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "ANALISIS PERBANDINGAN MODEL EWMA DAN MODEL GARCH\r\nPADA RISIKO PASAR (Studi pada Saham Syariah yang Terdaftar di\r\nJakarta Islamic Indeks Periode 2013-2017) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS PERBANDINGAN MODEL EWMA DAN MODEL GARCH\r\nPADA RISIKO PASAR (Studi pada Saham Syariah yang Terdaftar di\r\nJakarta Islamic Indeks Periode 2013-2017) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PERBANDINGAN MODEL EWMA DAN MODEL GARCH\r\nPADA RISIKO PASAR (Studi pada Saham Syariah yang Terdaftar di\r\nJakarta Islamic Indeks Periode 2013-2017) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS PERBANDINGAN MODEL EWMA DAN MODEL GARCH\r\nPADA RISIKO PASAR (Studi pada Saham Syariah yang Terdaftar di\r\nJakarta Islamic Indeks Periode 2013-2017) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PERBANDINGAN MODEL EWMA DAN MODEL GARCH\r\nPADA RISIKO PASAR (Studi pada Saham Syariah yang Terdaftar di\r\nJakarta Islamic Indeks Periode 2013-2017) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PERBANDINGAN MODEL EWMA DAN MODEL GARCH\r\nPADA RISIKO PASAR (Studi pada Saham Syariah yang Terdaftar di\r\nJakarta Islamic Indeks Periode 2013-2017) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PERBANDINGAN MODEL EWMA DAN MODEL GARCH\r\nPADA RISIKO PASAR (Studi pada Saham Syariah yang Terdaftar di\r\nJakarta Islamic Indeks Periode 2013-2017) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PERBANDINGAN MODEL EWMA DAN MODEL GARCH\r\nPADA RISIKO PASAR (Studi pada Saham Syariah yang Terdaftar di\r\nJakarta Islamic Indeks Periode 2013-2017) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS PERBANDINGAN MODEL EWMA DAN MODEL GARCH\r\nPADA RISIKO PASAR (Studi pada Saham Syariah yang Terdaftar di\r\nJakarta Islamic Indeks Periode 2013-2017) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS PERBANDINGAN MODEL EWMA DAN MODEL GARCH\r\nPADA RISIKO PASAR (Studi pada Saham Syariah yang Terdaftar di\r\nJakarta Islamic Indeks Periode 2013-2017) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS PERBANDINGAN MODEL EWMA DAN MODEL GARCH\r\nPADA RISIKO PASAR (Studi pada Saham Syariah yang Terdaftar di\r\nJakarta Islamic Indeks Periode 2013-2017) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS PERBANDINGAN MODEL EWMA DAN MODEL GARCH\r\nPADA RISIKO PASAR (Studi pada Saham Syariah yang Terdaftar di\r\nJakarta Islamic Indeks Periode 2013-2017) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS PERBANDINGAN MODEL EWMA DAN MODEL GARCH\r\nPADA RISIKO PASAR (Studi pada Saham Syariah yang Terdaftar di\r\nJakarta Islamic Indeks Periode 2013-2017) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS PERBANDINGAN MODEL EWMA DAN MODEL GARCH\r\nPADA RISIKO PASAR (Studi pada Saham Syariah yang Terdaftar di\r\nJakarta Islamic Indeks Periode 2013-2017) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS PERBANDINGAN MODEL EWMA DAN MODEL GARCH\r\nPADA RISIKO PASAR (Studi pada Saham Syariah yang Terdaftar di\r\nJakarta Islamic Indeks Periode 2013-2017) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #55575 \n\nANALISIS PERBANDINGAN MODEL EWMA DAN MODEL GARCH \nPADA RISIKO PASAR (Studi pada Saham Syariah yang Terdaftar di \nJakarta Islamic Indeks Periode 2013-2017) \n\n" . "text/html" . . . " "@en . .