<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "PENERAPAN MODEL EXPONENTIAL GENERALIZED\r\nAUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY\r\n(EGARCH) PADA DATA RETURN SAHAM BANK NEGARA\r\nINDONESIA TBK. TAHUN 2014-2017"^^ . "The EGARCH model is a model used to predict time series data with a variety of\r\nerrors in heterogeneous data and has asymmetric data. One of the data cases that\r\nhave asymmetrical nature is the return of Bank Negara Indonesia Tbk. stock data\r\nduring the period of May 2014 to October 2017. The study was conducted by\r\nmodelling the data into the ARMA, GARCH, and EGARCH models and then\r\nModel EGARCH merupakan model yang digunakan untuk meramalkan data deret\r\nwaktu dengan ragam galat pada data bersifat heterogen dan data yang asimetris.\r\nSalah satu kasus data yang memiliki sifat asimetris adalah data return saham Bank\r\nNegara Indonesia Tbk. selama periode Mei 2014 sampai Oktober 2017. Penelitian\r\ndilakukan dengan memodelkan data ke dalam model ARMA, GARCH, dan\r\nEGARCH kemudian dipilih model dengan P-value yang signifikan dan nilai SC\r\nterkecil untuk mendapatkan model EGARCH terbaik untuk data return saham\r\nBank Negara Indonesia Tbk. guna meramalkan nilai return saham pada periode\r\nselanjutnya. Hasil dari penelitian menunjukkan persamaan ragam (\r\n\r\n)\r\n |\r\n\r\n√\r\n\r\n|\r\n√\r\n\r\n.\r\nKata kunci: Deret waktu, ARIMA, ARCH, GARCH, efek asimetris, EGARCH\r\nchoosing a model with a significant P-value and SC value selected to obtain the\r\nbest EGARCH model for returning Bank Negara Indonesia Tbk. stock data to\r\npredict the value of stock returns in the next period. Results of the research show\r\nthat the variance equation (\r\n\r\n) |\r\n\r\n√\r\n\r\n|\r\n\r\n√\r\n\r\n.\r\nKeywords: Time series, ARIMA, ARCH, GARCH, Asymmetric Effect,\r\nEGARCH"^^ . "2019" . . . . . "FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM"^^ . . . . . . . "1317031031"^^ . "EKY AMBARWATI"^^ . "1317031031 EKY AMBARWATI"^^ . . . . . . "PENERAPAN MODEL EXPONENTIAL GENERALIZED\r\nAUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY\r\n(EGARCH) PADA DATA RETURN SAHAM BANK NEGARA\r\nINDONESIA TBK. TAHUN 2014-2017 (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "PENERAPAN MODEL EXPONENTIAL GENERALIZED\r\nAUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY\r\n(EGARCH) PADA DATA RETURN SAHAM BANK NEGARA\r\nINDONESIA TBK. TAHUN 2014-2017 (File PDF)"^^ . . . "PENERAPAN MODEL EXPONENTIAL GENERALIZED\r\nAUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY\r\n(EGARCH) PADA DATA RETURN SAHAM BANK NEGARA\r\nINDONESIA TBK. TAHUN 2014-2017 (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "PENERAPAN MODEL EXPONENTIAL GENERALIZED\r\nAUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY\r\n(EGARCH) PADA DATA RETURN SAHAM BANK NEGARA\r\nINDONESIA TBK. TAHUN 2014-2017 (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PENERAPAN MODEL EXPONENTIAL GENERALIZED\r\nAUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY\r\n(EGARCH) PADA DATA RETURN SAHAM BANK NEGARA\r\nINDONESIA TBK. TAHUN 2014-2017 (Other)"^^ . . . . . . "PENERAPAN MODEL EXPONENTIAL GENERALIZED\r\nAUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY\r\n(EGARCH) PADA DATA RETURN SAHAM BANK NEGARA\r\nINDONESIA TBK. TAHUN 2014-2017 (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PENERAPAN MODEL EXPONENTIAL GENERALIZED\r\nAUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY\r\n(EGARCH) PADA DATA RETURN SAHAM BANK NEGARA\r\nINDONESIA TBK. TAHUN 2014-2017 (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PENERAPAN MODEL EXPONENTIAL GENERALIZED\r\nAUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY\r\n(EGARCH) PADA DATA RETURN SAHAM BANK NEGARA\r\nINDONESIA TBK. TAHUN 2014-2017 (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PENERAPAN MODEL EXPONENTIAL GENERALIZED\r\nAUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY\r\n(EGARCH) PADA DATA RETURN SAHAM BANK NEGARA\r\nINDONESIA TBK. TAHUN 2014-2017 (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PENERAPAN MODEL EXPONENTIAL GENERALIZED\r\nAUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY\r\n(EGARCH) PADA DATA RETURN SAHAM BANK NEGARA\r\nINDONESIA TBK. TAHUN 2014-2017 (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PENERAPAN MODEL EXPONENTIAL GENERALIZED\r\nAUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY\r\n(EGARCH) PADA DATA RETURN SAHAM BANK NEGARA\r\nINDONESIA TBK. TAHUN 2014-2017 (Other)"^^ . . . . . . "PENERAPAN MODEL EXPONENTIAL GENERALIZED\r\nAUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY\r\n(EGARCH) PADA DATA RETURN SAHAM BANK NEGARA\r\nINDONESIA TBK. TAHUN 2014-2017 (Other)"^^ . . . . . . "PENERAPAN MODEL EXPONENTIAL GENERALIZED\r\nAUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY\r\n(EGARCH) PADA DATA RETURN SAHAM BANK NEGARA\r\nINDONESIA TBK. TAHUN 2014-2017 (Other)"^^ . . . . . . "PENERAPAN MODEL EXPONENTIAL GENERALIZED\r\nAUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY\r\n(EGARCH) PADA DATA RETURN SAHAM BANK NEGARA\r\nINDONESIA TBK. TAHUN 2014-2017 (Other)"^^ . . . . . . "PENERAPAN MODEL EXPONENTIAL GENERALIZED\r\nAUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY\r\n(EGARCH) PADA DATA RETURN SAHAM BANK NEGARA\r\nINDONESIA TBK. TAHUN 2014-2017 (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PENERAPAN MODEL EXPONENTIAL GENERALIZED\r\nAUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY\r\n(EGARCH) PADA DATA RETURN SAHAM BANK NEGARA\r\nINDONESIA TBK. TAHUN 2014-2017 (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PENERAPAN MODEL EXPONENTIAL GENERALIZED\r\nAUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY\r\n(EGARCH) PADA DATA RETURN SAHAM BANK NEGARA\r\nINDONESIA TBK. TAHUN 2014-2017 (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PENERAPAN MODEL EXPONENTIAL GENERALIZED\r\nAUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY\r\n(EGARCH) PADA DATA RETURN SAHAM BANK NEGARA\r\nINDONESIA TBK. TAHUN 2014-2017 (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #59281 \n\nPENERAPAN MODEL EXPONENTIAL GENERALIZED \nAUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY \n(EGARCH) PADA DATA RETURN SAHAM BANK NEGARA \nINDONESIA TBK. TAHUN 2014-2017\n\n" . "text/html" . . . "510 Matematika" . .