%A 1317031031 EKY AMBARWATI
%T PENERAPAN MODEL EXPONENTIAL GENERALIZED
AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY
(EGARCH) PADA DATA RETURN SAHAM BANK NEGARA
INDONESIA TBK. TAHUN 2014-2017
%X The EGARCH model is a model used to predict time series data with a variety of
errors in heterogeneous data and has asymmetric data. One of the data cases that
have asymmetrical nature is the return of Bank Negara Indonesia Tbk. stock data
during the period of May 2014 to October 2017. The study was conducted by
modelling the data into the ARMA, GARCH, and EGARCH models and then
Model EGARCH merupakan model yang digunakan untuk meramalkan data deret
waktu dengan ragam galat pada data bersifat heterogen dan data yang asimetris.
Salah satu kasus data yang memiliki sifat asimetris adalah data return saham Bank
Negara Indonesia Tbk. selama periode Mei 2014 sampai Oktober 2017. Penelitian
dilakukan dengan memodelkan data ke dalam model ARMA, GARCH, dan
EGARCH kemudian dipilih model dengan P-value yang signifikan dan nilai SC
terkecil untuk mendapatkan model EGARCH terbaik untuk data return saham
Bank Negara Indonesia Tbk. guna meramalkan nilai return saham pada periode
selanjutnya. Hasil dari penelitian menunjukkan persamaan ragam (

)
 |

?

|
?

.
Kata kunci: Deret waktu, ARIMA, ARCH, GARCH, efek asimetris, EGARCH
choosing a model with a significant P-value and SC value selected to obtain the
best EGARCH model for returning Bank Negara Indonesia Tbk. stock data to
predict the value of stock returns in the next period. Results of the research show
that the variance equation (

) |

?

|

?

.
Keywords: Time series, ARIMA, ARCH, GARCH, Asymmetric Effect,
EGARCH
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2019
%I FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
%L eprints59281