<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "MODEL VARMA-GARCH DALAM PEMODELAN DATA RETURN\r\nSAHAM PERUSAHAAN ENERGI\r\n"^^ . "Model VARMA GARCH sebagai salah satu pemodelan multivariate time series\r\ndigunakan untuk memodelkan variabel – variabel ekonomi khususnya pada data \r\nharga saham dengan ciri volatilitas tinggi yang mengakibatkan ragam yang \r\nbersifat heterogen. Dalam investasi saham pengamatan naik turunnya harga \r\nsaham haruslah menjadi acuan bagi para investor, hal inilah yang disebut nilai \r\nvolatilitas, semakin tinggi volatilitas semakin tinggi pula tingkat ketidakpastian \r\ndari hasil saham yang diperoleh. Model VARMA-GARCH memiliki kelebihan\r\nyaitu dapat memodelkan gabungan dari rata-rata dan varians bersyarat. Tujuan \r\ndari penelitian ini adalah memformulasikan model data multivariat return saham \r\nperusahaan energi dengan pendekatan VARMA-GARCH serta menerapkan\r\nmodel VARMA-GARCH pada studi kasus untuk mendapatkan model terbaik dan\r\nmemprediksi atau meramalkannya pada periode selanjutnya. Berdasarkan hasil \r\nanalisis, diperoleh bahwa model terbaik adalah VARMA(2,1) – GARCH(1,1). \r\nHasil ramalan 20 periode berikutnya cukup baik dan semua nilai berada di dalam \r\ninterval konfidensi 95%.\r\nKata kunci: Multivariat Deret Waktu, Volatilitas, VARMA-GARCH.\r\nABSTRACT\r\nVARMA-GARCH MODEL IN DATA RETURN MODEL\r\nENERGY COMPANY SHARE\r\nBy\r\nYollanda Dwi Permatasari\r\nThe VARMA GARCH model as one of the multivariate time series modeling is \r\nused to model economic variables, especially in stock price data with high \r\nvolatility characteristics resulting in heterogeneous variance. In stock investment, \r\nthe observation of the ups and downs of stock prices must be a reference for \r\ninvestors, this is called t he value of volatility, the higher the volatility, the higher \r\nthe level of uncertainty of the stock results obtained . The VARMA-GARCH \r\nmodel has the advantage that it can model a combination of the average and \r\nconditional variance. The purpose of this stud y is to formulate a multivariate time \r\nseries data model an the stock returns data sav of energy companies with the \r\nVARMA-GARCH approach and apply the VARMA-GARCH model to the case \r\nstudy to obtain the best model and predict or predict it in the next period. Based \r\non the results of the analysis, it is found that the best model is VARMA(2,1) –\r\nGARCH(1,1). The forecast results for the next 20 periods are quite good and all \r\nvalues are within the 95% confidence interval.\r\nKeywords: Multivariate Time Series, Volatility, VARMA-GARCH."^^ . "2021" . . . . . "Universitas Lampung"^^ . . . "FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, Universitas Lampung"^^ . . . . . . . . . "1927031015"^^ . "Yollanda Dwi Permatasari"^^ . "1927031015 Yollanda Dwi Permatasari"^^ . . . . . . "MODEL VARMA-GARCH DALAM PEMODELAN DATA RETURN\r\nSAHAM PERUSAHAAN ENERGI\r\n (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK - yollanda dwi permatasari.pdf"^^ . . . "MODEL VARMA-GARCH DALAM PEMODELAN DATA RETURN\r\nSAHAM PERUSAHAAN ENERGI\r\n (File PDF)"^^ . . . "MODEL VARMA-GARCH DALAM PEMODELAN DATA RETURN\r\nSAHAM PERUSAHAAN ENERGI\r\n (File PDF)"^^ . . . "TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN - yollanda dwi permatasari.pdf"^^ . . . "MODEL VARMA-GARCH DALAM PEMODELAN DATA RETURN\r\nSAHAM PERUSAHAAN ENERGI\r\n (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "MODEL VARMA-GARCH DALAM PEMODELAN DATA RETURN\r\nSAHAM PERUSAHAAN ENERGI\r\n (Other)"^^ . . . . . . "MODEL VARMA-GARCH DALAM PEMODELAN DATA RETURN\r\nSAHAM PERUSAHAAN ENERGI\r\n (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "MODEL VARMA-GARCH DALAM PEMODELAN DATA RETURN\r\nSAHAM PERUSAHAAN ENERGI\r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "MODEL VARMA-GARCH DALAM PEMODELAN DATA RETURN\r\nSAHAM PERUSAHAAN ENERGI\r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "MODEL VARMA-GARCH DALAM PEMODELAN DATA RETURN\r\nSAHAM PERUSAHAAN ENERGI\r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "MODEL VARMA-GARCH DALAM PEMODELAN DATA RETURN\r\nSAHAM PERUSAHAAN ENERGI\r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "MODEL VARMA-GARCH DALAM PEMODELAN DATA RETURN\r\nSAHAM PERUSAHAAN ENERGI\r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "MODEL VARMA-GARCH DALAM PEMODELAN DATA RETURN\r\nSAHAM PERUSAHAAN ENERGI\r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "MODEL VARMA-GARCH DALAM PEMODELAN DATA RETURN\r\nSAHAM PERUSAHAAN ENERGI\r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "MODEL VARMA-GARCH DALAM PEMODELAN DATA RETURN\r\nSAHAM PERUSAHAAN ENERGI\r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "MODEL VARMA-GARCH DALAM PEMODELAN DATA RETURN\r\nSAHAM PERUSAHAAN ENERGI\r\n (Other)"^^ . . . . . . "MODEL VARMA-GARCH DALAM PEMODELAN DATA RETURN\r\nSAHAM PERUSAHAAN ENERGI\r\n (Other)"^^ . . . . . . "MODEL VARMA-GARCH DALAM PEMODELAN DATA RETURN\r\nSAHAM PERUSAHAAN ENERGI\r\n (Other)"^^ . . . . . . "MODEL VARMA-GARCH DALAM PEMODELAN DATA RETURN\r\nSAHAM PERUSAHAAN ENERGI\r\n (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #60728 \n\nMODEL VARMA-GARCH DALAM PEMODELAN DATA RETURN \nSAHAM PERUSAHAAN ENERGI \n\n\n" . "text/html" . . . "510 Matematika" . .