TY  - THES
ID  - eprints60728
UR  - http://digilib.unila.ac.id/60728/
A1  - Yollanda Dwi Permatasari, 1927031015
Y1  - 2021///
N2  - Model VARMA  GARCH sebagai salah satu pemodelan  multivariate time series
digunakan untuk memodelkan variabel  ?  variabel ekonomi khususnya pada data 
harga  saham  dengan  ciri  volatilitas  tinggi  yang  mengakibatkan  ragam  yang 
bersifat  heterogen.   Dalam  investasi  saham  pengamatan  naik  turunnya  harga 
saham  haruslah  menjadi  acuan  bagi  para  investor,  hal  inilah  yang  disebut  nilai 
volatilitas,  semakin  tinggi  volatilitas  semakin  tinggi  pula  tingkat  ketidakpastian 
dari  hasil  saham  yang  diperoleh.   Model  VARMA-GARCH  memiliki  kelebihan
yaitu  dapat  memodelkan  gabungan  dari  rata-rata  dan  varians  bersyarat.   Tujuan 
dari penelitian ini adalah memformulasikan  model  data  multivariat  return saham 
perusahaan  energi  dengan  pendekatan  VARMA-GARCH  serta  menerapkan
model  VARMA-GARCH  pada  studi  kasus  untuk  mendapatkan  model  terbaik  dan
memprediksi  atau  meramalkannya  pada  periode  selanjutnya.   Berdasarkan  hasil 
analisis,  diperoleh  bahwa  model  terbaik  adalah  VARMA(2,1)  ?  GARCH(1,1). 
Hasil ramalan 20 periode berikutnya cukup baik dan semua nilai berada di dalam 
interval konfidensi 95%.
Kata kunci: Multivariat Deret Waktu, Volatilitas, VARMA-GARCH.
ABSTRACT
VARMA-GARCH MODEL IN DATA RETURN MODEL
ENERGY COMPANY SHARE
By
Yollanda Dwi Permatasari
The VARMA GARCH model as one of the multivariate time series modeling is 
used  to  model  economic  variables,  especially  in  stock  price  data  with  high 
volatility characteristics resulting in heterogeneous variance. In stock investment, 
the  observation  of  the  ups  and  downs  of  stock  prices  must  be  a  reference  for 
investors, this is called t he value of volatility, the higher the volatility, the higher 
the  level  of  uncertainty  of  the  stock  results  obtained .    The  VARMA-GARCH 
model  has  the  advantage  that  it  can  model  a  combination  of  the  average  and 
conditional variance. The purpose of this stud y is to formulate a multivariate time 
series  data  model  an  the  stock  returns  data  sav  of  energy  companies  with  the 
VARMA-GARCH approach and apply the VARMA-GARCH model to the case 
study to obtain the best model and predict or predict it in the next period.   Based 
on the results of the analysis, it is found that the best model is VARMA(2,1)  ?
GARCH(1,1). The forecast results for the next 20 periods are quite good and all 
values are within the 95% confidence interval.
Keywords:  Multivariate  Time  Series,  Volatility,  VARMA-GARCH.
PB  - Universitas Lampung
M1  - masters
TI  - MODEL VARMA-GARCH DALAM PEMODELAN DATA RETURN
SAHAM PERUSAHAAN ENERGI

AV  - restricted
ER  -