creators_name: SALSA NURSABILA NANDA WINARNO, 1617031106
creators_id: salsa.nursabila24@gmail.com
type: other
datestamp: 2022-05-12 01:49:02
lastmod: 2022-05-12 01:49:02
metadata_visibility: show
title: PENDEKATAN VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (VECM) 
TERHADAP DATA SAHAM PERKEBUNAN 
ispublished: pub
subjects: 510
full_text_status: restricted
abstract: ABSTRAK 
PENDEKATAN VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (VECM) 
TERHADAP DATA SAHAM PERKEBUNAN 
Oleh 
SALSA NURSABILA NANDA WINARNO 
Vector  Error  Correction  Model adalah  model  Vector  Auto  Regression yang 
terkointegrasi. Ide awal dari VECM adalah VAR yang terdiferensiasi satu kali dan 
adanya  hubungan  kointegrasi  dari  variabel  yang  diamati.  Dengan  mengambil 
contoh  dari  data  saham  perkebunan,  didapatkan  model VECM  yang  memiliki 
hubungan jangka pendek antar harga saham dan di saat yang bersamaan adanya 
koreksi  dengan  deviasi  dari  pola  jangka  panjang  antar  harga.  Impulse  Response 
Function menunjukan efek kenaikan dari satu unit (atau satu standar deviasi) dari 
shockyang didapat suatu variabel yang diakibatkan oleh  variabel lain. Data yang 
digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  harga  saham  harian  dari  4  (empat) 
emiten  perkebunan  di  Indonesia  dengan  periode  Januari  hingga  Juli  dalam  tiga 
tahun  yaitu  2018,  2019,  dan  2020.  Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk 
menentukan  hubungan  keempat  harga  saham  perkebunan  dengan  VECM  dan 
untuk  mengetahui  perilaku  gerak  tiap  harga  saham  dengan  analisis  Impulse 
Response.
. 
Keyword: Impulse Response Function, VAR, VECM, Granger Causality 
ABSTRACT 
VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (VECM) ANALYSIS OF 
PLANTATION STOCK DATA 
By 
SALSA NURSABILA NANDA WINARNO 
Vector Error Correction Model is a cointegrated Vector Auto Regression model. 
This idea of Vector Error Correction Model (VECM),  which consists of a VAR 
model of the order p - 1 on the differences of the variables, and an error-correction 
term  derived  from  the  known  (estimated)  cointegrating  relationship.  Intuitively, 
and  using  the  stock  market  example,  a  VECM  model  establishes  a  short-term 
relationship between the stock prices, while correcting with the deviation from the 
long-term  comovement  of  prices.  An  Impulse  Response Function  traces  the 
incremental  effect  of  a  1  unit  (or  one  standard  deviation)  shock  in  one  of  the 
variables on the future values of the other endogenous variables. The data used in 
this  analysis  are  4  (four)  daily  plantation  stocks  prices  in  Indonesia  with  time 
period  of  January  to  July  in  three  years  which  are  2018,  2019,  and  2020.  The 
objective  of  this  study  is  to  determine  the  relationship  among  4  (four)  stocks 
prices with VECM and to know the behaviour of each stocks prices with Impulse 
Response 
. 
Keyword: Impulse Response Function, VAR, VECM, Granger Causality 
date: 2021
date_type: published
publisher: FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
place_of_pub: UNIVERSITAS LAMPUNG
citation:   SALSA NURSABILA NANDA WINARNO, 1617031106  (2021) PENDEKATAN VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (VECM) TERHADAP DATA SAHAM PERKEBUNAN.  FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
document_url: http://digilib.unila.ac.id/60873/1/ABSTRAK%20-%20Salsa%20Nursabila%20Nanda%20Winarno.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/60873/2/SKRIPSI%20FULL%20Salsa%20Nursabila%20Nanda%20Winarno.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/60873/3/SKRIPSI%20TANPA%20Salsa%20Nursabila%20Nanda%20Winarno.pdf