@misc{eprints64032,
           month = {Juni},
           title = {KAJIAN METODE MARKOWITZ PADA DATA HARGA SAHAM
INDEKS LQ-45},
          author = {1517031081 NITA SEPTI RAHAYU},
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM},
            year = {2022},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/64032/},
        abstract = {Penelitian ini merupakan studi kuantitatif yang mengkaji model Markowitz
pada data harga saham indeks LQ-45. Metode penelitian Markowitz ini untuk
mencari portofolio optimal saham sehingga diperoleh return maksimal dengan
risiko minimal. Objek penelitian ini terdiri dari 45 perusahaan yang ada pada LQ-
45 pada periode Juli 2018 hingga Juni 2021. Metodelogi yang digunakan untuk
penentuan bobot dan pengukuran kinerja portofolio yaitu indeks sharpe ratio.
Dengan perhitungan portofolio optimal periode Juli 2018-Desember 2019
yang diaplikasikan untuk saham 30 Desember 2019 lalu dievaluasi pada 30 Juni
2020 menghasilkan nilai return -20,24\%, sedangkan nilai return dari saham LQ-45
bernilai -24,93\%. Portofolio optimal periode Januari 2019-Juni 2020 yang
diaplikasikan untuk saham 30 Juni 2020 lalu dievaluasi pada 30 Desember 2020
menghasilkan nilai return 43,14\%. Nilai return dari saham LQ-45 sebesar 26,24\%.
Portofolio optimal periode Juli 2019-Desember 2020 yang diaplikasikan untuk
saham 30 Desember 2020 lalu dievaluasi pada 29 Juni 2021 menghasilkan nilai
return 25,19\%, sedangkan nilai return dari saham LQ-45 sebesar -12,6\%.
Kata kunci: LQ-45, Portofolio, Markowitz, Indeks Sharpe}
}