TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints64032
UR  - http://digilib.unila.ac.id/64032/
A1  - NITA SEPTI RAHAYU, 1517031081
Y1  - 2022/06/16/
N2  - Penelitian ini merupakan studi kuantitatif yang mengkaji model Markowitz
pada data harga saham indeks LQ-45. Metode penelitian Markowitz ini untuk
mencari portofolio optimal saham sehingga diperoleh return maksimal dengan
risiko minimal. Objek penelitian ini terdiri dari 45 perusahaan yang ada pada LQ-
45 pada periode Juli 2018 hingga Juni 2021. Metodelogi yang digunakan untuk
penentuan bobot dan pengukuran kinerja portofolio yaitu indeks sharpe ratio.
Dengan perhitungan portofolio optimal periode Juli 2018-Desember 2019
yang diaplikasikan untuk saham 30 Desember 2019 lalu dievaluasi pada 30 Juni
2020 menghasilkan nilai return -20,24%, sedangkan nilai return dari saham LQ-45
bernilai -24,93%. Portofolio optimal periode Januari 2019-Juni 2020 yang
diaplikasikan untuk saham 30 Juni 2020 lalu dievaluasi pada 30 Desember 2020
menghasilkan nilai return 43,14%. Nilai return dari saham LQ-45 sebesar 26,24%.
Portofolio optimal periode Juli 2019-Desember 2020 yang diaplikasikan untuk
saham 30 Desember 2020 lalu dievaluasi pada 29 Juni 2021 menghasilkan nilai
return 25,19%, sedangkan nilai return dari saham LQ-45 sebesar -12,6%.
Kata kunci: LQ-45, Portofolio, Markowitz, Indeks Sharpe
PB  - FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
TI  - KAJIAN METODE MARKOWITZ PADA DATA HARGA SAHAM
INDEKS LQ-45
AV  - restricted
ER  -