<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "MODEL EGARCH DAN TGARCH UNTUK MENGUKUR VOLATILITAS\r\nASIMETRIS RETURN SAHAM"^^ . "Model Generalized Autoregressive Conditional Heterocedasticity (GARCH)\r\nmerupakan salah satu pemodelan data deret waktu yang digunakan untuk mengukur\r\ndata yang memiliki varians residual yang tidak konstan atau bersifat\r\nheteroskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi karena data deret waktu memiliki\r\nvolatilitas yang tinggi. Model Exponential GARCH (EGARCH) dan Threshold\r\nGARCH (TGARCH) adalah model-model GARCH yang dapat mengatasi efek\r\nasimetris pada volatilitas. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data\r\nreturn saham harian PT KB Bukopin Tbk (BBKP). Penelitan ini bertujuan untuk\r\nmenerapkan model EGARCH dan TGARCH serta mendapatkan model terbaik\r\ndalam mengukur volatilitas asimetris data return saham harian. Pemilihan model\r\nterbaik didasarkan pada nilai Akaike Information Criterion (AIC) terkecil. Hasil\r\nanalisis menunjukan bahwa model EGARCH (2,1) adalah model terbaik untuk\r\nmengukur dan meramalkan volatilitas asimetris return saham yang digunakan.\r\nKata Kunci: Volatilitas, Efek Asimetris, EGARCH, TGARCH, dan AIC."^^ . "2022-07-07" . . . . . "FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM"^^ . . . . . . . "SOFALINA "^^ . "NODRA BRILLIANTYA "^^ . "SOFALINA NODRA BRILLIANTYA "^^ . . . . . . "MODEL EGARCH DAN TGARCH UNTUK MENGUKUR VOLATILITAS\r\nASIMETRIS RETURN SAHAM (File PDF)"^^ . . . "1. ABSTRAK - ABSTRACT.pdf"^^ . . . "MODEL EGARCH DAN TGARCH UNTUK MENGUKUR VOLATILITAS\r\nASIMETRIS RETURN SAHAM (File PDF)"^^ . . . "MODEL EGARCH DAN TGARCH UNTUK MENGUKUR VOLATILITAS\r\nASIMETRIS RETURN SAHAM (File PDF)"^^ . . . "3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "MODEL EGARCH DAN TGARCH UNTUK MENGUKUR VOLATILITAS\r\nASIMETRIS RETURN SAHAM (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "MODEL EGARCH DAN TGARCH UNTUK MENGUKUR VOLATILITAS\r\nASIMETRIS RETURN SAHAM (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "MODEL EGARCH DAN TGARCH UNTUK MENGUKUR VOLATILITAS\r\nASIMETRIS RETURN SAHAM (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "MODEL EGARCH DAN TGARCH UNTUK MENGUKUR VOLATILITAS\r\nASIMETRIS RETURN SAHAM (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "MODEL EGARCH DAN TGARCH UNTUK MENGUKUR VOLATILITAS\r\nASIMETRIS RETURN SAHAM (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "MODEL EGARCH DAN TGARCH UNTUK MENGUKUR VOLATILITAS\r\nASIMETRIS RETURN SAHAM (Other)"^^ . . . . . . "MODEL EGARCH DAN TGARCH UNTUK MENGUKUR VOLATILITAS\r\nASIMETRIS RETURN SAHAM (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "MODEL EGARCH DAN TGARCH UNTUK MENGUKUR VOLATILITAS\r\nASIMETRIS RETURN SAHAM (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "MODEL EGARCH DAN TGARCH UNTUK MENGUKUR VOLATILITAS\r\nASIMETRIS RETURN SAHAM (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "MODEL EGARCH DAN TGARCH UNTUK MENGUKUR VOLATILITAS\r\nASIMETRIS RETURN SAHAM (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "MODEL EGARCH DAN TGARCH UNTUK MENGUKUR VOLATILITAS\r\nASIMETRIS RETURN SAHAM (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "MODEL EGARCH DAN TGARCH UNTUK MENGUKUR VOLATILITAS\r\nASIMETRIS RETURN SAHAM (Other)"^^ . . . . . . "MODEL EGARCH DAN TGARCH UNTUK MENGUKUR VOLATILITAS\r\nASIMETRIS RETURN SAHAM (Other)"^^ . . . . . . "MODEL EGARCH DAN TGARCH UNTUK MENGUKUR VOLATILITAS\r\nASIMETRIS RETURN SAHAM (Other)"^^ . . . . . . "MODEL EGARCH DAN TGARCH UNTUK MENGUKUR VOLATILITAS\r\nASIMETRIS RETURN SAHAM (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #64437 \n\nMODEL EGARCH DAN TGARCH UNTUK MENGUKUR VOLATILITAS \nASIMETRIS RETURN SAHAM\n\n" . "text/html" . . . "500 ilmu pengetahuan alam dan matematika" . . . "510 Matematika" . .