%A 1611021075  MITA  YULIANA
%T ANALISIS PROSIKLIKALITAS KREDIT SEKTOR PERBANKAN DI
INDONESIA (PERIODE 2010-2019) 


%X Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prosiklikalitas
kredit terjadi pada sektor perbankan dan bagaimana respon dari GKredit riil
dan GDP riil terhadap adanya guncangan pada kinerja perbankan serta suku
bunga pada periode 2010-2019.Penelitian ini menggunakan metode
VAR/VECM yang dianalisis melalui Impulse Response Function (IRF) dan
Forecast Error Variance Decomposition (FEVD). Hasil penelitian pada
model konvensional menunjukkan bahwa hubungan jangka Panjang untuk
pertumbuhan kredit riil signifikan dengan BOPO dan BI rate dan hubungan
jangka Panjang untuk pertumbuhan GDP riil signifikan dengan
BOPO,CAR,LDR, dan BI rate. Sedangkan untuk hubungan jangka pendek
pertumbuhan kredit riil signifikan dengan BOPO,CAR,LDR, dan BI rate dan
untuk hubungan jangka pendek pertumbuhan GDP riil signifikan dengan
BOPO dan CAR. Penelitian ini menggunakan data time series selama
periode 2010-2019 dengan pendekatan kuantitatif dan deskriptif. Data yang 
digunakan adalah data sekunder dan bersumber dari BI, BPS, dan OJK.
 
Kata kunci : Prosiklikalitas, Pertumbuhan Kredit Riil, Pertumbuhan GDP Riil,
Kinerja Perbankan, BI Rate. 

 This study aims to analyze the extent to which credit procyclicality occurs in the
banking sector and how the response of real GKredit and real GDP to shocks in
banking performance and interest rates in the 2010-2019 period. This study uses the
VAR/VECM method which is analyzed through Impulse Response Function (IRF) and
Forecast Error Variance Decomposition (FEVD). The results of the research on the
conventional model show that the long-term relationship for real credit growth is
significant with BOPO and BI rate and the long-term relationship for real GDP
growth is significant with BOPO, CAR, LDR, and BI rate. Meanwhile, for the shortterm
relationship,
real
credit
growth
is
significant
with
BOPO,
CAR,
LDR,
and
the
BI

rate
and
for
the
short-term
relationship,
real
GDP
growth
is
significant
with
BOPO

and

CAR. This study uses time series data during the 2010-2019 period with a
quantitative and descriptive approach. The data used is secondary data and comes
from BI, BPS, and OJK.

Keywords: Procyclicality, Real Credit Growth, Real GDP Growth, Banking
Performance, BI Rate. 
 
 
 
%D 2022
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%R 1611021075
%I FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
%L eprints65001