TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints65547
UR  - http://digilib.unila.ac.id/65547/
A1  - ANNISA , NUR 
Y1  - 2022/07/28/
N2  - Exchange Market Pressure didefinisikan sebagai terjadinya kelebihan penawaran atau disekuilibrium di pasar uang, yang ditunjukkan dengan terdepresiasinya nilai mata uang suatu negara dan membuat cadangan devisa berkurang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Exchange Market Pressure di Indonesia dengan melihat hubungan, impulse response function, dan variance decomposition. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari situs Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Alat analisis yang digunakan adalah Vector Error Correction Model. Hasil penelitian menunjukkan dalam hubungan jangka panjang, pertumbuhan kredit domestik dan BI rate memiliki hubungan positif signifikan, pertumbuhan PDB memiliki hubungan negatif signifikan, sedangkan pada neraca transaksi berjalan tidak signifikan terhadap Exchange Market Pressure. Dan hasil penelitian menunjukkan dalam hubungan jangka pendek, pertumbuhan kredit domestik memiliki hubungan positif signifikan, pertumbuhan PDB, neraca transaksi berjalan, dan BI rate memiliki hubungan negatif signifikan. Berdasarkan impulse respon function EMP merespon positif akibat adanya shock pertumbuhan kredit domestik, pertumbuhan PDB, dan neraca transaksi berjalan. Sedangkan EMP merespon negatif adanya shock dari BI rate, sedangkan berdasarkan variance decomposition pengaruh terbesar berasal dari variabel pertumbuhan PDB.

Kata kunci: BI Rate, Cadangan Devisa, Exchange Market Pressure, Neraca Transaksi Berjalan, Nilai Tukar, Pertumbuhan Kredit Domestik, Pertumbuhan PDB, Vector Error Correction Model.
PB  - FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
TI  - ANALISIS EXCHANGE MARKET PRESSURE DI INDONESIA
AV  - restricted
ER  -